Метод оценки рисков VaR
Метод VaR был разработан для того чтобы с помощью одного единственного числа отразить информацию о риске портфеля . В чистом виде VaR это такая величина, что потери в стоимости портфеля за определённое время с заданной вероятностью не превысит эту цифру.
Чем отличается Трейдер от Аналитика? Аналитик знает куда пойдет цена, но не может на этом заработать. Трейдер не знает куда пойдет цена, но знает как на этом заработать.
826330
evotrade