Риск-менеджмент

Управление рисками на Форекс
Большинство начинающих трейдеров склонно рассматривать торговлю на мировом валютном рынке либо как развлечение, либо как лёгкий заработок. Однако это совсем не так. Стабильно зарабатывать на этом рынке удается не более чем 20 % игроков. Как правило это профессионалы и в основе их успеха лежит главная составляющая любой инвестиционной деятельности управление рисками.

Временной параметр на Форекс
В повседневной работе трейдера на Форекс учет времени один из главных факторов прибыльной торговли. Валютный рынок работает круглосуточно, и многие начинающие игроки склонны тратить все свободное время на анализ ситуации и поиск удачных моментов для покупки или продажи.

Принцип Мартингейла
На фондовом рынке есть масса самых разнообразных стратегий, которые помогают профессионалам зарабатывать деньги. Принцип Мартингейла одна из них. Основы ее встречаются в литературе 17 века. Строится эта стратегия на увеличении ставок в геометрической прогрессии в случае проигрыша.

Метод оценки рисков VaR
Показатель VaR наиболее широкое применение получил в последние несколько лет и сегодня используется международными банковскими организациями в качестве основы при установлении риска активов банка по отношению к величине его капитала.

Стоп-заявки
Стоп-приказы чаще всего используются для ограничения убытков. Приказ такого типа велит брокеру выполнить продажу или покупку акций при достижении определенной цены. Стоп-приказ превращается в приказ по рыночной цене, когда цена акций достигает установленного вами уровня.

Хеджирование
Первые попытки застраховать торговые операции возникли еще при зарождении торговых отношений. К примеру, в средние века купцы пытаясь застраховаться от неурожая состовляли контракты в которых оговаривались определенные условия по сделкам.

Риск при торговле с плечом
Многие инвесторы хотят оперировать на рынке средствами более значительными чем располагают сами и брокеры могут им в этом помочь, предоставив маржинальный кредит. Это называется торговля с плечом, а плечо - это показатель суммы заемных средств, которыми распоряжается трейдер.

Хеджирование на срочном рынке
Торговать фьючерсами и опционами можно с различными целями. Например чтобы диверсифицировать свой портфель и получить доступ к удобным спекулятивным инструментам или захеджировать свои риски. Реализации всех этих плановых задач на фондовом рынке заслуживает подробного рассмотрения.

Управление капиталом и рисками
На начальном этапе своей деятельности большинство трейдеров простодушно считают, что успех в торговле напрямую зависит от рамера денежных средств, лежащих на брокерском счете. И чем крупнее депозит, тем быстрее и больше можно заработать денег.

Определения оптимальной величины стоп-лосса
Биржевая торговля занятие насколько увлекательное, настолько и рискованное. Не существует торговых стратегий, не допускающих убыточных сделок. Потери при инвестициях неминуемы, однако важно, чтобы убытки по отдельным сделкам не стали фатальными, сбережение капитала – самая важная цель в процессе выживания.

Мартингейд и антимартингейд
Грамотное управление капиталом в дополнении к эффективной торговой стратегии – необходима составляющая успеха в биржевой торговле. Изменяя размер позиции трейдер добивается максимальной отдачи от своих денежных средств и минимизации возникающих рисков.

Диверсификация
Интерпретация термина диверсификация предполагает что торговля осуществляется на Широком спектре рынков, с целью снизить риски при инвестировании. Это требует хорошей теоретической подготовки и достаточно больших капиталовложений. Однако есть и другие уровни диверсификации.

Коэффициент Шарпа
Для успешной работы на финансовых рынках, необходимо уметь оценивать соотношение риска и доходности инструментов. Для этого существует коэффициент Шарпа. Он учитывает в процентах доходность, которую получает инвестор, и вероятность того, что полученная прибыль будет отличаться от ожидаемой, вплоть до полной потери капитала. То есть риск.

Теория Марковица
Портфельная теория Гарри Марковица опубликованная в 1952 году направлена на решение практической задачи рассредоточения капитала по различным видам активов в условиях неопределенности рынка. Главной проблемой в теории Марковица является выбор портфеля, т.е. набор активов.

Симметричность риска портфеля
При работе на рынке ценных бумаг, важное значение имеет правильное отношение к риску. Эксперты говорят, что правильное управление рисками это 70 % успеха в торговле. Риск же в торговых операциях определяется волотильностью или изменчивостью цены, при этом чем выше возможная доходность, тем выше риск.

Средний инвестированный капитал
Инвесторы постоянно отслеживают состояние своих активов. Можно, к примеру, рассчитывать текущую доходность своих операций. Такой расчет можно сделать, используя простую формулу только для срочного вклада в банк под постоянную процентную ставку, или для одной краткосрочной торговой операции.

Построение сбалансированного портфеля
Инвестиционным портфелем инвестор управляет как единым целым. В портфель могут входить как акции, так облигации. Инвестор включает в портфель акции для того чтобы получить высокую доходность, но при этом возникает повышенный риск вложения денег.

Теория Марковца
Портфельные инвестиции сонованы на предположении, что набор ценных бумаг может иметь особое свойство и преимущество, которое недостежимо при торговле одним финансовым инструментом. Не храните все яйца в одной Козине – идин из основных принципов инвестирования.