Forex в России. Как это было. Записки трейдера / часть2

Forex в России. Как это было. Записки трейдера

Идея написать обо всем что происходило (и происходит) со мной и вокруг меня в процессе изучения и работы на рынке FOREX родилась у меня благодаря все той же работе с начинающими трейдерами. За несколько лет я пообщался с сотнями людей различного возраста достатка и уровня образования, которые решили освоить биржевую торговлю на валютном рынке. И меня поразил тот факт что настолько разные люди совершают абсолютно одинаковые ошибки в своей работе и задают совершенно одинаковые вопросы, стремясь скорее научиться этих ошибок избегать. Видимо, правы те, кто утверждает, что за многолетнюю историю развития биржевой торговли основы и принципы ее нисколько не изменились. Да видимо и никогда не изменятся.

Кстати вот вам полезная ссылка, она ведет на сайт магазина по продаже керамической плитки, керамогранита, мозаики, ступеней. Отличный ассортимент, скидки... Керамическая плитка этоличный выбор для современных людей, которые хорошо разбираются в стильном дизайне.

В один прекрасный момент мне надоело в очередной раз писать ответ на стандартный вопрос новичка, и я решил собрать ответы на наиболее популярные из них в одном месте. Пока этим местом является данный сайт. Возможно позже это перерастет в книгу и напечатается на бумаге. Говорить об этом еще рано. Слишком много времени и сил отнимает основное мое занятие - собственно торговля на Форексе и помощь начинающим трейдерам в режиме он-лайн. Слишком медленно продвигается к финишу этот проект. Пока напишешь одну главу, событий набирается на целых три. Но я все же постараюсь придать ему некоторое ускорение. Если все что написано здесь поможет кому-то избежать глупых потерь, то можно считать что не зря старался.

Познание бесконечности требует бесконечного времени.

21 сентября 2004 года. Вторник. Рынок ждет очередного решения FOMC по ставкам. Графики, как это чаще всего бывает в такие дни, вытягиваются в линию. Ждать от них сегодня чего-нибудь вразумительного не стоит а следовательно можно со спокойной душой поиграть в сапера, тетрис или преферанс, почитать анекдоты или поковыряться на сайтах знакомств... В общем заняться тем, что занимает большую часть время провождения валютного трейдера. Однако все это уже приелось за последний месяц. Рынок ведет себя как кошка охотящаяся за воробьем: медленно-медленно почти незаметно ползет в сторону воробьиной стайки, потом резкий прыжок - клацанье зубов, взмах когтистой лапы - паника и неразбериха среди воробьев и медленно оседающий клуб пыли на том месте где только что мирно клевала хлебные крошки стайка птиц. Осмотр трофеев, зализывание ран и все начинается по новой...

Никто, из тех с кем я 4 года назад начинал изучать биржевую торговлю, не помнит такой нудной и непонятной обстановки. Уже пятую неделю подряд все сходятся на том что "все понятно просто ждут данных которые выйдут в понедельник (вторник, четверг, следующую пятницу и т.д. ) и все вернется в нормальное русло..." Однако день приходит, данные публикуют - прыжок кошки и опять все замирает... В такие дни и начинаются разговоры о том "как все было здорово ясно и понятно раньше..." и как четко валюты отрабатывали свои уровни и сигналы всевозможных индикаторов.

Все это напоминает разговоры стариков о том, что в их то годы и снег был белее и дождь мокрее, хотя на стариков мы пока к счастью похожи мало. Основная масса тех кто сейчас пытается сделать биржевую торговлю основным способом заработать на жизнь это люди в районе 30 (плюс-минус 5) лет. У кого-то это уже получилось (таких можно пересчитать по пальцам), кто-то борется с переменным успехом, большинство же уже сдалось, вывалилось за обочину этого труднейшего пути и нашло себе другое гораздо менее нервное занятие.

У меня даже мысли не возникнет осуждать их. Более того. Когда рынок несется не туда, куда мне надо, а мой депозит уменьшается с катастрофической скоростью, я жутко завидую этим людям, знающим наперед, сколько и когда денег они получат в качестве зарплаты или дохода от своего не звездного, но стабильного бизнеса. И проклинаю тот день "когда я сел за баранку этого пылесоса".

Все это меркнет и забывается как дурной сон когда ты развалившись в кресле тычешь слабо понимающим друзьям в мудреные графики и объясняешь как первоклассникам: Вот смотри, вот на этой черной свечке я вчера купил. Ну вот эта вот смотри (тычешь в монитор пальцем). Вчера это было. Вечером. Часов в двенадцать. А сейчас вот тут вот смотри (опять тычок пальца в монитор) у меня ордер на закрытие позиции. Понятно?

Ни черта им не понятно. Но тут рывок цены вверх. Ордер срабатывает и к балансу плюсуется кругленькая сумма в несколько тысяч долларов. Это они понимают. Это они очень даже понимают. В их головах начинает работать простой арифмометр: за сутки стока - за неделю стока - за месяц очень много - за год просто охренеть скока много...

Далее немой вопрос в их глазах: Почему же мы сидим тут в этой чертовой Сибири, а не греем пузо на твоей вилле где-нибудь в районе Канарских островов?

Дайте время - говорю я им - дайте время...

Вся жизнь трейдера состоит из взлетов и падений. Может, у кого и бывает по-другому, но я таких не знаю.

Сегодня 21 сентября 2004 года. Четыре года назад я прочитал объявление о том, что компания "Крутотрейд" проводит обучение и набор сотрудников для работы на международном валютном рынке. Сколько денег, нервов, крови и пота утекло с тех- пор... Взлетов и падений было немерянно и собственных и чужих. (Причем долгое время жизнь состояла преимущественно из вторых). Сколько иллюзий и воздушных замков было похерено... (причем не уверен, что этот процесс завершился окончательно). Однако на сегодняшний день знание валютного рынка и работа на нем это мой единственный источник дохода. Виллу на Канарах я пока не приобрел, но обут, одет и с голоду не падаю. И те доходы, которые были пределом мечтаний пару лет назад уже воспринимаются как должное. А это я вам скажу неплохой показатель.

А еще мне не стыдно рассказать другим обо всех приключениях на рынке ФОРЕКС и вокруг него, что были со мной за это время. И мне не страшно, что кто-то надо мной посмеется, а кто-то разочаровано ткнет пальцем и скажет: ээээээээээээ ты смотри какой он оказывается лох. А мы то думали он КРУТОЙ ТРЕЙДЕР. Так что все что будет мной написано будет правдой (за исключением может быть имен и названий) или не будет написано вообще. Так что читайте и делайте выводы.

Еще за 4 - 5 лет ДО этого в только начавшем выходить журнале "Деньги" я прочитал статью о валютном дилинге. Что такое акции и что их можно покупать-продавать и на этом зарабатывать мы худо-бедно знали даже в те времена. Но для чего нужна биржа, что это вообще и как это работает понять было сложно. (Те кто понимали для чего биржа нужна заодно прекрасно понимали и те возможности которые дает наличие ее отсутствия (то есть биржа в России вроде как была но соответствующих ей функций регулирования рынка акций не выполняла абсолютно) и к тому времени уже либо чувствовали себя людьми весьма небедными (неплохо заработав на акциях МММ, Олби и всяческих Московских недвижимостей) либо не чувствовали себя вообще (сложив головы за тот же кусок)). А тут оказалось, что можно и на разнице в курсах валют заработать. До чего же в мире интересно люди живут!

Статья была написано интересно, с намеками на большую доходность данного вида деятельности, но, плюс к тому, ненавязчиво упоминалось, что для такой работы необходим постоянный поток самой свежей биржевой и прочей информации. Воображение рисовало большой черный джип с тонированными стеклами весь обвешанный антеннами спутниковой (и прочей) связи внутри которого сидят люди с сотовыми и ноутбуками, постоянно получая ту самую информацию. Учитывая то, что среди моих знакомых в то время не было ни одного человека с сотовым телефоном вообще, стать биржевой акулой мне не светило. Что ж... утираем слюни - идем тырить мелочь по карманам дальше.

Как я теперь понимаю, статья была сплошь рекламная. Посмотрите на год открытия любой известной российской дилинговой компании, и вам это тоже станет понятно. Как раз тогда валютный дилинг пробивал себе дорогу в Россию. Как обычно в первую очередь через Москву. Поле там было непаханое, так что освоить его и перевалить через Урал он смог только через пять лет.

Я к тому времени уже полгода болтался без серьезного занятия. Предыдущий бизнес (оптовая торговля продуктами питания) был благополучно заброшен ввиду полного разлада с партнером, новый еще не найден, а деньги оставшиеся от дележа подходили к концу. И тут объявление о том, что добрые люди научат меня тому, о чем я давно мечтал, пристроят на теплое место и обеспечат мое будущее. Просто звезды сошлись! Так я и рынок ФОРЕКС первый раз пересеклись в Зауральском офисе компании " Крутотрейд ".

Самоуверенность любителей - предмет зависти профессионалов.

Офис выглядел вполне прилично. Секретарша еще лучше. Собеседование с солидным дядей (ты вот тут платишь 1000 рублей - мы вот тут три недели учим - валюты - форекс - графики - работаешь потом - думай - решай т.п.). Все это конечно могло оказаться и обычным кидаловом, но сумма в 1000 рублей не была для меня глобальной так что вопрос об обучении был решен. Вот, правда, с перспективами работы конкретно выяснить не удалось. Ладно, 3 недели подождем. Глаза у меня горели, и пониже спины основательно покалывал инструмент называемый шилом.

График обучения был такой: неделя лекции - неделя практики на бумаге - неделя за компьютером. Занятия 5 раз в неделю по 2 часа.

Самое интересное, что этого набора до сих пор хватает, чтобы большинство людей решило, что, освоив его, про рынок они знают все и уже присматриваются к проезжающим мимо мерседесам, оценивая, как они будут выглядеть в своем таком же (только новом) через пару месяцев.

Лекции были стандартные. Что такое Форекс. Какие есть валюты. Тех. анализ. Фундамент. Пару индикаторов. Торговые тактики. Все это в легкой форме.

Потом нам дали посмотреть на распечатки графиков. Порисовать на них трендовые линии и уровни. И потом по 2 часа в день мы посидели за компьютером (по 3 человека на комп) осваивая Омегу (программа анализа рынка).

ВСЕ! Аля-улю! Гони гусей! Вы теперь, парни, все знаете! Вам теперь, парни, осталось принести денег (своих или чужих) Минимум 2 000 долларов. И, используя все, чему мы вас тут научили, смело можете зарабатывать себе на жизнь.

Тем, кто сейчас пытается изучить ФОРЕКС, дают учебные счета. Дают возможность поторговать в реальном времени и посмотреть чего можно от этого ждать и на что надеяться... У нас этого не было. Учебный счет давали только после открытия реального. Жил учебный счет неделю и, собственно, служил для того, чтобы научиться правильно нажимать кнопки бай-селл. Фактически мы радостно бежали в атаку с шашкой наголо на танки. Танки не заставили себя долго ждать...

Интересно что весь процесс обучения не изменился (за одним исключением, в итоге все равно подтвердившем общее правило, о котором позже) за все это время нисколько. Причем он примерно одинаков во всех компаниях (только цены разные). Подозреваю, что этот процесс не есть наша отечественная разработка, а обкатан уже давно и прочно в более продвинутых странах. И самое интересное, как я теперь понимаю, что по другому, наверное, нельзя. Научить массово тому, что, к примеру, знаю сейчас я - невозможно. Даже если передавать свой опыт целенаправленно одному-двум трейдерам, посадив их около себя, то процесс займет никак не меньше года (а то и больше) до полной самостоятельной работы.

Проверено на опыте. А ни одному дилинговому центру заниматься этим нужды нет. По большому счету им вообще не нужны опытные прибыльные трейдеры. Им нужен объем. Они зарабатывают на каждой сделке (правда, не только на этом). Им нужен поток этих сделок. Следовательно, им нужен поток новых и новых трейдеров и капиталов. И кстати, в отличие от часто встречающегося мнения, ДЦ (по крайней мере широко известные) не стремятся любой ценой заставить трейдера "посадить" свой депозит. Но более подробно эту тему думаю озвучить попозже.

Так вот к вопросу об обучении. ДЦ выполняют роль схожую с ролью учителя начальных классов. Узнавать буквы и рисовать палочки вас научили - кто из вас выживет и сможет научиться писать-читать покажет время и жестокий естественный отбор. А уже тех кто прошел хотя бы несколько витков такого отбора можно брать, обучать и готовить себе в помощники (если это кому-нибудь нужно). ДЦ это не нужно, нужно это людям и компаниям, которые хотят вкладывать капиталы в биржевую торговлю и зарабатывать на этом. Таких много на западе и мало у нас. Но они уже есть. И чем дальше, тем их будет больше.

***

Анекдот в тему: Жена спрашивает мужа: Вот ты трейдером работаешь. А не мог бы ты мне объяснить попонятнее в чем твоя работа заключается? Муж в ответ: Ну, вот представь - решили мы заработать денег на разведении кроликов. Накупили кроликов на все деньги. Рассадили их во дворе по клеткам. Насыпали им морковки .......А на следующий день наводнение и все кролики утонули. И вот сидим мы с тобой и думаем: ЧТО Ж МЫ РЫБОК НЕ КУПИЛИ???

Итак, все, что мне было нужно я уже знал :). Оставался вопрос денежный. Минимальный депозит необходимый для начала работы равнялся 2 000 баксов. Но, во-первых, я сюда шел не для того чтобы работать по минимуму, а, во-вторых, если я чего и понимал тогда про Форекс так это то, что 2 штуки баксов это очень и очень мало для работы.

Своих капиталов к тому времени почти не оставалось. И я пошел по друзьям по знакомым. Мнения друзей по поводу моей новой затеи лежали в одной плоскости и различались только по форме. От "это полное надувательство" и "я в это не верю, но удачи тебе желаю по любому" до более сдержанного "вещь, конечно, интересная, но ты подумай, что большинство, как правило, в таком деле оказываются в проигрыше"

Но меня их мнение интересовало не особо. Я то уже знал КАКИЕ ДЕНЬГИ на этом можно заработать. В общем так или иначе 5 000 долларов я набрал (в основном под небольшой "дружеский" процент ). Отдавать их надо было примерно через пол года. К тому времени это вообще не должно было быть сколько-нибудь существенной проблемой. И с этой суммой отправился в офис "Крутотрейда" гордый тем, что я один из первых во всем Зауральске начну реально зарабатывать на Форексе.

Деньги были вручены финансовому консультанту Сергею (тот дяденька который собеседовал со мной). Взамен я получил расписку о том что "Крутотрейд" обязуется перечислить данную сумму в определенном направлении. Конечной точкой назывался очень солидный банк. Уж куда эти деньги ушли в банк - не в банк кто теперь знает. Но, счет я получил. Цифра там моя в 5 000 $ числилась. Дальше надо было работать.

Работать получалось плохо. Даже скорее сказать не получалось вообще. Состояние было как в азартной игре. Усугублялось все еще и тем, что минусовались не реальные деньги из кармана, а цифры в терминале. Так что резвиться можно было на полную катушку. Что я и делал. По 5-7 сделок в день. Покупки, продажи, перевороты, беготня за ценой и прочее, что помогает новичку удачно просадить свой капитал.

Что еще? Да куча всякого разного. Я давно уже знаю все наперед, что скажет мне новичок у которого от начального депозита остались жалкие крохи, или трейдер у которого весь начальный баланс висит в отрицательном локе. Я сам могу ему рассказать, как он думал, и что он делал. Я не просто прошел через все это, хех... это все выжжено у меня в памяти как тавро на корове. И это вряд ли сотрется. Но вот чего мне уже не дано так это ощутить то мое состояние и взгляд на торговлю. Этого уже не вернуть. А так хотелось бы. Исключительно для того, чтобы от души посмеяться над собой тогдашним.

Что такое индикаторы знаю, чего они показывают - понятия не имею. С фундаментальными новостями и того хуже. Знаю только что они вообще есть. И все. Контроль рисков - о чем вы? Уровни поддержки сопротивления - где они? Как их рисовать?

Сейчас я очень жалею, что нет возможности посмотреть свои сделки того периода. Было бы очень интересно оценить их с сегодняшних позиций. Педантизмом я никогда не отличался, и идея записывать свои сделки на бумагу меня не вдохновляла. Про составление торгового плана на бумаге с четкими точками входа стопами и уровнями фиксации прибыли нам наши "учителя" то же не особо распространялись. В памяти осталось только несколько особо ярких эпизодов.

Самой большой моей удачей был день 4 января 2001 года. Накануне янки неожиданно срезали ставки. Рынок воспринял эту новость как положительную для бакса и франк улетел на 400пп вверх на американской сессии. Когда я с утра пришел в офис на часовом графике на франке нарисовался нисходящий треугольник (как я тогда решил). Ну и не долго думая, я, при его пробитии, открылся вниз. Самое смешное, что сегодня, глядя на этот график, я понимаю, что сейчас бы я так делать не стал ни в коем случае. Но тогда многие знания не сдерживали моих рук, так что 250 пунктов прибыли были мне наградой. По тем курсам 1300 баксов! За пару часов! Смущало только то, что даже с учетом этой бешеной прибыли мой депозит насчитывал уже всего 3700 $.

Как и должно было быть, редкие удачи не могли противостоять жесткой статистике. Моя бешеная активность привела к тому, что к концу января 2001 года денег на счету осталось 900 баксов. Потребовалось для такого результата примерно полтора месяца. И последнюю мою сделку закрыли принудительно, так как запас маржи был меньше необходимого минимума в 1000 долларов. (Теперь ДЦ не смущаются такими мелочами и позволяют вам довести остаток на счете до 50 $. И только там уже сами закрывают позицию).

Разгромное поражение, которое потерпел я в борьбе за светлое, обеспеченное будущее выбило меня из нормального состояния примерно на неделю. Т. е. нормальным состоянием к тому моменту считалось постоянная взвинченность нервов, плохой сон, отсутствие аппетита и, в общем, всяческих других нормальных желаний. А как же. Депозит то уверенно таял, и оставаться спокойным в такой ситуации было сложно. Выбило меня из этого "нормального состояния" в полную прострацию. Я лежал на диване, смотрел в потолок и ничего не хотел вообще. Что меня радует до сих пор: мыслей о самоубийстве не было ни в каком виде. Это, кстати, не так смешно, как может показаться на первый взгляд. Примеры были. Напишу еще.

Но, как на диване не валяйся, а деньги надо отрабатывать. В результате долгих размышлений я пришел к выводу, что самый быстрый способ отработать их это...

Форекс :). Надо было только добавить на счет денег, чтобы хватало на открытие хотя бы одного лота. И, конечно, торговать надо было очень осторожно... И те случайные плюсы превратятся в систему!!!

Денег 500 $ я нашел и торжественно вручил их тому же доброму дяденьке Сергею. Мысли как-то помочь мне с торговлей или хотя бы попридержать мою бестолковую активность у Сергея Владимировича не возникло. Оно и понятно. Как я теперь понимаю его познания в торговле отличались от моих не на много, и тут помочь ему было просто не чем. А по поводу второго... так финансовый консультант (должность которую он занимал тогда) получает процент от привлеченных в компанию средств. Так что он был рад и моей мелочевке.

Мысль о том как я буду потом рассказывать друзьям что вот находясь практически на краю полного банкротства я, с помощью этих 500 долларов и своей силы воли, смог выбраться из полной (ж...) ямы грела мою душу. Правда, не долго.

Примерно с неделю.

Интересная закономерность :). Когда пытаешься отыграться, депозит тает гораздо быстрее, чем когда просто пытаешься заработать.

Как говорит мой любимый Жванецкий - никакой рост добычи нефти в Тюмени ни капли бензина не дает... Так и у трейдеров - никакие клятвы себе и окружающим что больше ТАК ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕШЬ на спасают тебя от очередных глупостей. Будешь ты так делать. И еще хуже будешь делать. Очень долго. Очень часто. Спасти может только одно: кто-то опытный рядом. Причем не просто помогающий, а бьющий тебя со всей силы бамбуковой палкой по... куда попадет за простую попытку сделать глупость. Не за стоп-лосс, а за глупость. Но это почти из области фантастики. Хотя конечно может и есть люди с уже заложенной от рождения даже не железной, а хрен знает с какой-то сверхпрочной дисциплиной. Тогда это изначально их бизнес. Но я таких пока не встречал, и сам к ним никогда не относился.

Итак, торговать уже было не на что, и взять негде. Но не покидало чувство, что я уже почти понял свои ошибки и надо бы только малость поднажать и все наладится. Да и ошибки были очевидны. Поспешный вход в рынок без определенных планов. Беготня за ценой (когда увидев белую свечку торопишься купить, а черную - продать). В результате чего покупаешь в самом верху, а продаешь в самом низу и т.д.

С тех пор ничего нового в области трейдерских ошибок не произошло. Да, скорее всего ничего нового не происходит в этой области уже лет триста. Примерно столько, сколько биржа и существует. И когда мне в очередной раз показывают лок, в котором евра куплена 5 мая 2004 года по 1.2170, и продана 11 мая 2004 года по 1.1800, я уже не удивляюсь. Новички обладают поразительной способностью находить самый верх и самый низ рынка. Вот только им сложно избавиться от привычки продать внизу и купить вверху. Причем осуждать этих людей просто глупо. Все мы там были и все, кто придет после нас там побывает. Я в этом уверен абсолютно. Я не видел людей, которые смогли бы этого избежать.

Кстати к вопросу о финансовых консультантах в различных компаниях: хочу избавить вас от заблуждения, в котором многие пребывают. Звучит заблуждение так: Финансовым консультантом в различных филиалах работают люди, которые хорошо знают рынок и имеют большой положительный опыт реальной торговли.

Выглядит это на самом деле так: Финансовым консультантом в различных филиалах работают люди, которые могут прочитать двухнедельный курс лекций о работе на Форексе. В лучшем случае они имеют отрицательный опыт работы на реальных деньгах (в этом случае они могут предостеречь вас от тех ошибок, через которые прошли сами). В худшем - имеют опыт работы только на демках.

Вы пробовали когда-нибудь добиться конкретной помощи от своего финансового консультанта в ДЦ? Когда-нибудь он говорил вам: Вот здесь давай покупай, а вот здесь продавай? В большинстве случаев обсуждение ваших позиций происходит задним числом. И тем же задним числом происходит разбор ваших ошибок. Это я тоже знаю твердо. Сам таким был :). Человек, умеющий зарабатывать на Форексе, не пойдет на нудную административную работу. Ну, разве что временно, пока не подвернется новый инвестор со свежим депозитом. Хотя у меня было несколько исключений. Пару раз мне помогали заработать, указав конкретную точку входа. Пару раз за 4 года...

Есть такое высказывание: Кто такой Финансовый консультант на бирже? Это человек который грамотно и логично может доказать почему цена должна пойти вверх. А потом также грамотно и логично объяснить, почему она пошла вниз.

Целиком его поддерживаю. Причем если 3.5 года назад ребята, приехавшие в Зауральск на смену Сергею, могли чему-то научить (и, кстати, научили действительно многому) так как опыта у них было прилично к тому моменту, то сейчас на производство ФК требуется в среднем пару месяцев. Главное чтобы мог грамотно "загрузить" на тему Форекса. А дальше не его забота. Так что еще раз повторюсь: не рассчитывайте особо на помощь этих людей. Не потому что они такие нехорошие, а просто у них другие задачи в ДЦ. Работа у них АДМИНИСТРАТИВНАЯ, а не трейдерская. Платят им примерно 400 - 500 баксов в месяц плюс примерно 2 % от привлеченного в ДЦ капитала. И еще интересный момент - не знаю как в других ДЦ, а в "Крутотрейде" такая схема расчета процентов: если за месяц инвесторы открыли счетов на сумму 10 000 , а сняли (не важно из заработанных ли денег или из первоначальных) 8 000, то процент считается всего с 2 000 :). Так что их задача завлечь ваши деньги в ДЦ, моя - предостеречь вас от ошибок.

Таковы правила этой игры друзья. Но это еще не все правила. Это всего лишь одна из похороненных мной иллюзий. Постепенно я расскажу обо всех, которым уже давно соорудил надгробья, но которые живут и здравствуют в душах новичков. На мой взгляд, бороться с рынком легче, когда точно знаешь на что можно рассчитывать, а чего стоит опасаться. Может кого-то мои истории наоборот оттолкнут от биржи. Так я за него только порадуюсь. Эти люди сохранят свои нервы и деньги в целости. Пусть пойдут поставят за меня свечку :). Я всегда говорил: Никому из своих знакомых я не посоветую заняться биржевой торговлей. Если бы знал, чего мне будет это стоить, то и сам бы никогда не занялся.

***

Прочитал все, что написал про консультантов... Как то зло маленько получилось. Ну, да и черт с ним. А что меня заставило об этом высказаться так это пару случаев прошедших за последние пару месяцев.

Первый: пишет парень из Москвы. Собрался открыть счет в том же "Крутотрейде" на 15 000 $. И советует ему добрый консультант разбить этот счет на два. 11 000 и 4 000. И можно, к примеру, открываясь по одному на бай, открываться по другому на селл. Или по одному один лот по другому два. Чтобы так сказать диверсифицировать риски (не знаю каким образом). И никакие мои уговоры, что делать этого не следует, что чем больше баланс, тем лучше и что глупость так торговать, не помогли. Почему? Ну, просто за такой финт человеку пообещали добавить на депозит 200 $ премиальных. Он и купился. Стоило это ему раз в 20 дороже в итоге.

Второй пример: 27 октября 2004 года. Йена наползает на 106,00. Почти год назад на этом же уровне я баил ее в течении двух недель, неплохо на этом заработав. О чем и пишу людям: 106.10-106.00 БАЙ. Стоп за 105.70. Как вы думаете отреагировали в дилингах на мой прогноз? Высказывания типа: Они что там за Уралом самые умные? или Только идиот может сейчас баить Йену... были самыми мягкими я полагаю. Проверьте сами, как ходила Йена 28-го числа.

У каждого, конечно, своя работа, но зачем же своей глупостью еще и мешать трейдерам зарабатывать, давая такие советы. Им бедным и так не сладко. Вот потому и злой я на таких добрых дядей и тетей. Хотя конечно бывают исключения. Вот только жаль что мало.

Другая тема встречающаяся везде без исключения. Тема книг о работе на бирже вообще и Форексе в частности. Эту проблему я хотел осветить немного позже, но опять же письма с вопросами от трейдеров (в основном начинающих) наводят на мысль, что чем раньше сказать, тем больше людей успеет сэкономить деньги, приготовленные для покупки "умных" книг. Что собственно и является моей целью.

Список "необходимой и полезной" литературы выданный нам консультантом Сергеем еще в начале нашего обучения был обширен. Вот то, что я помню: Пискулов - Теория и практика валютного дилинга, Анна Эрлих - не помню точно названия но что то про тех анализ, Найман - Малая энциклопедия трейдера, Суворов - что-то типа Валютный дилинг, Якимкин - Названия не помню но это и не важно, Элдер - Как играть и выигрывать на бирже, Стив Нисан - Тайны японских свечей, Мерфи- Технический Анализ фьючерсных рынков, Лукас-Лебо - Компьютерный анализ фьючерсных рынков.

Я думаю большинство авторов вам уже знакомы. И то, что каждая книга стоит не 10 рублей вы тоже слышали... Мне повезло в том плане, что совсем уж больших и дорогих книг у нас тогда в продаже не было. Так что я закупился только брошюроподобными произведениями Пискулова, Суворова, Эрлих и еще кого-то. Точно не помню. Книги эти были относительно недорогими и почти бесполезными. Самой стОящей из них была книга Суворова. Практически она дублировала тот объем знаний, который выдавался нам на лекциях. И хотя в ее предисловии от автора было буквально написано:

" я пообщался со своими знакомыми трейдерами и решил написать эту книгу..."

(можете представить себе уровень знаний этого умника), сама книга помогала как дубликат лекций для того, чтобы уточнить моменты, упущенные на занятиях. О чем писал Пискулов - так и осталось для меня непонятным. Анна же Эрлих очень дотошно разбирала формулы, которые лежат в основе индикаторов. Приводила еще кучу каких-то сопутствующих этим формулам расчетов и значков, но в итоге все полезное, что можно было выудить, сводилось опять же к курсу лекций.

Далее книга весьма известного и плодовитого г-на Якимкина. На мой взгляд, сложно найти более бредовое произведение по биржевой торговле. Товарищ просто надергал куски теорий от разных импортных авторов, и свалил их в кучу, не особо озадачиваясь вопросом сможет ли кто-то разобраться в этом хаосе.

Ну и еще нельзя обойти стороной просто таки юмористические произведения г-на Жваколюка. Если в предыдущих книгах графики валют и индикаторы печатались с реальных торговых программ, то здесь они просто были нарисованы от руки. Да и не индикаторы и графики важны в торговле (мысль витающая из книги в книгу этого автора). Главное это крутость самого трейдера. Все просто: надо знать названия нескольких индикаторов и быть крутым мачо. И ваша прибыль никуда от вас не денется. Примером подобной крутости служит "один его знакомый трейдер", сделавший на Йене из 20 000 $ 460 000 $ за два дня :). Что ж, глянув на графики задним числом, любой из нас может придумать истории гораздо интереснее.

К сожалению подобной ерунды в книжных магазинах немеряно. Как с этим быть? Я за свою жизнь пересмотрел очень много книжек по биржевой торговле. И пришел к следующим выводам:

• не стоит тратиться на книги наших, отечественных авторов. Даже если они дешевые. Лучше купите себе мороженное, пользы будет больше. В лучшем случае это будет перепечатка западных авторов. В худшем, что-то типа Пискулова или Жваколюка.
• есть две книги, которые стоит читать и изучать: Лукас-Лебо "Компьютерный анализ фьючерсных рынков" и Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков". Книги конечно не дешевые, но зато полезные. После них человек не станет задавать вопросы типа: а что такое дивергенция и что такое голова-плечи? Плюс к тому будет иметь хотя бы легкое представление о том, что такое Торговая Система. Ну, можно еще Элдера "Как играть и выигрывать на бирже" посмотреть. Есть там кое-что интересное по психологии торговли.
• не стоит гоняться за новыми книгами по тех анализу и индикаторам. Ничего особо нового за последние сто лет не придумали. Все новые книги это пересказ старых идей по новому (или по старому, но в новой редакции). Мне так давно уже гораздо интереснее читать книги о бирже с художественным уклоном. Там можно почерпнуть гораздо больше.
• не стоит тратиться на книги про экзотические виды анализа (типа японских свечей, крестиков-ноликов, фракталов, лунного календаря и т.п.) По крайней мере, в первый год работы на рынке.

Я еще выскажусь чуть позже по поводу различных волновых, фрактальных и прочих теорий будоражащих умы начинающих и не только (что удивительно) трейдеров. Хотя уже прямо таки ощущаю вес камней и запах гнилых помидоров, которые полетят в меня от почитателей данного направления анализа рынка.

Ладно, закончим с лирикой. Продолжим про себя любимого. Итак, депозит мой стаял во второй раз. И взять уже было негде. Пришло время решить для себя как нам с Форексом жить дальше. Вместе или разбегаться. Поверьте, решение было не простым. Состояние, описанное мной выше (после первого посаженного депозита) никуда не делось. Просто уже не вижу смысла писать об этом. Хреново было, очень хреново. Тем более что начинали поджимать сроки отдачи долгов. А тут и жить то не на что, не то, что долги гасить.

Что у меня неплохо получалось в то время, так это держать бодрый и довольный вид перед друзьями. А как же? Прийти и сказать всем что я ничего не стою? Что ни черта у меня не получилось, и что вся моя гордость от причастности к такому крутому мировому бизнесу лопнула как мыльный пузырь. И сам я сейчас сижу, обтекаю весь в остатках этого пузыря?

Ааааааа... спасите - помогите... Хех, если тогда у меня и были иллюзии, что кто-нибудь поможет в такой ситуации, то сейчас таковых уже давно не осталось. Поахают, головой покачают, порадуются, что это не у них все так плохо, но помогать не станут. 9 из 10. Проверено. Это еще одна иллюзия, которую развеял Форекс.

Собственно помощи просить мне пока еще и не хотелось. Глупо обращаться за помощью, утверждая при этом что дела у тебя идут хоть и не великолепно, но, в общем, не плохо. Но и делать вид, что ты ходишь на работу в ДЦ, когда торговать уже не чем, еще глупее.

Помаявшись пару недель я пришел к выводам, которые собственно сложно назвать оригинальными:

• Работать и зарабатывать на этом рынке можно. Причем весьма прилично.
• Для того чтобы это делать надо продолжать ходить в торговый зал, анализировать графики и свои ошибки. Корче учиться, учиться и учиться.
• Если я научусь зарабатывать, то человека с деньгами готового вложить их сюда найти смогу всяко.

Значит надо бороться дальше. Главное как-то пережить вот этот конкретный период, а там будет легче. Что меня еще спасало, так это наличие отсутствия собственной семьи. Когда ты отвечаешь только за себя, то гораздо проще принимать поворотные решения. Сам я могу обходиться весьма малым. А вот когда дома ждут жена и ребенок, то ломать жизнь уже гораздо труднее.

Тут очень кстати подоспело предложение от руководства ДЦ. Читать лекции самим Сергею с Володей уже надоело, и им нужен был человек, который смог бы это делать. Кандидатур было мало. Всего одна. Я то есть. Так как большим количеством трейдеров наш торговый зал не блистал. Нас там было всего двое. Второй пришел позже меня, и ему еще было чем торговать.

Условия предлагались следующие: Я читаю лекции во вновь набранных группах. Если кто-то из моих учеников открывает депозит, то я получаю 2 % от суммы депозита. Плюс к этому мне выделялся в пользование компьютер, торговый демо-счет и, конечно, свобода находиться в торговом зале сколько угодно. Еще туманно намекали на перспективу стать Финансовым консультантом и управлять работой всего Зауральского ДЦ вместо Сергея.

Ну что ж - мы хороших перспектив никогда не супротив. На большой доход от учеников и лекций я не рассчитывал, важнее для меня была возможность зацепиться в дилинге и учиться. Так я стал МЕНЕДЖЕРОМ.

***

Быть менеджером оказалось не сложно. Для начала я еще раз прослушал стандартный курс лекций, затем прочитал пару лекций Сергею для пробы, и вперед... Особых проблем в общении с аудиторией у меня никогда не было, а в смысле знаний - так человек, знающий хоть немного, всегда выглядит очень убедительно перед человеком не знающим ничего.

Этот период менеджерства (примерно месяц-полтора) ничем особым не запомнился.

Так мелочи. Например, читая лекции, я начал понимать, что все правила, которые я сейчас пытаюсь донести людям, были мной нарушены в период моей торговли. В связи с этим пришла очередная мысль, что будь у меня сейчас в наличии живой депозит уж я бы...и т.д.

За неимением гербовой бумаги приходилось писать на клозетной. То есть упражняться на демосчете. Копаясь в Интернете, я нашел сайт компании Акмос, которая как раз проводила конкурс трейдеров на учебных счетах с различными призами. Ну и решил поучаствовать.

Кстати небольшое отступление по поводу различных трейдерских конкурсов. Думаю, многие удивляются тем результатам, которые публикуют компании, проводящие их. Если кто не в курсе то сообщаю: победители обычно за месяц увеличивают начальный депозит в 3-4 и больше раз. Я конечно давно уже не слежу за подобными мероприятиями (может, у кого и есть статистика), но я помню одну вещь, которую отметил еще тогда: один и тот же человек ни разу не был победителем (или хотя бы в тройке первых) два раза. Почему так получается стало понятно значительно позже.

Объясняю принцип торговли на конкурсных счетах. Конкурсант открывается всем балансом сразу в какую-нибудь сторону, не выставляя стопа. Если повезет, то его баланс соответственно резко увеличивается. И в следующий раз он опять открывается всем своим (уже подросшим) депозитом.

Понятное дело за 2-3 таких открытия можно удвоить-утроить баланс. Все. Больше можно не торговать, а просто ждать последнего дня этих так сказать соревнований. Но дело в том, что такая тактика работать может только случайно. На следующий месяц этот конкурсант нарывается на движение против него и весь его учебный депозит сгорает.

Так что не обращайте внимания на эти заманухи. Пользы от них никакой, а вред конкретный. Подобный подход потом переносится на реальную торговлю. Результат печальный. По этой же причине не стоит пытаться спрогнозировать результат реальной торговли исходя из результатов показанных на конкурсе. Многие рассуждают следующим образом: даже если я заработаю в 2-3-...10 раз меньше на реальном счете, то все равно это будет здорово. На бирже подобный подход не проходит. Никаких выводов из торговли на учебном счете делать нельзя, и никакие допуски здесь не работают. Может быть не все, но подавляющее большинство об этом не знают или не хотят знать. На чем и попадают.

Итак, возвращаясь к моему участию в конкурсе. Попал я на него 21-22 февраля 2001-го года. И с первого же входа (всем депозитом естественно) угадал движение рынка. Я покупал евру. Она удачно топала вверх (можно глянуть на графиках как это было). Учебный счет за несколько дней вырос с 5 000 до 30 000. Что доказывало мне мою собственную гениальность и подтверждало постулат о том что "будь у меня сейчас в наличии живой депозит уж я бы...и т.д."

Между делом (как бы случайно) я озвучивал собственные успехи в торговом зале, где помимо меня, было уже 2 трейдера. Правда добавлял, что счет конкурсный, но зато делал значительный вид, показывая, что хотя на реальном я и не достиг таких высот, но дела на нем идут тоже неплохо :).

Как вы понимаете, денег на реальном счете у меня к тому времени давно уже не было. Ну это обычная тактика многих трейдеров, менеджеров и финансовых консультантов во всех ДЦ :). Для того чтобы важно надувать щеки и делать значительный вид большого ума не требуется. Как говорил барон Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского: Все самые большие глупости на Земле делаются именно с умным выражением лица.

Некоторое время я числился в лидерах очередного конкурса, пока в конце концов не закупился еврой на весь баланс на самом верху в районе 0,9360. Короткое движение рынка вниз убило все мои прежние достижения и выкинуло меня на обочину с нулевым итогом.

Интересным еще на тот момент был мой подход к периодам графиков, которыми я пользовался. У меня на каждую валюту стояло 4 периода: часовка-30 минут-10 минут-2 минуты. Заблуждение что чем меньше период графика, тем легче будет угадать начало движения на рынке, типично для новичков. Есть и другая крайность (встречающаяся реже). Трейдеры имеющие депозит размером в полторы-две тысячи с увлечением изучают недельные и месячные графики валют, выискивая там подтверждения своим мыслям.

И то и другое имеет очень мало практического смысла. На минутных графиках, где движение в 10пп рисует устрашающего размера свечку, невозможно увидеть ни настроения рынка, ни определить сколько-нибудь значимых уровней и трендовых линий. Плюс к тому не стоит полагаться на сигналы индикаторов на графиках меньше часовых. Почему - объясню позже.

В противовес этому - пытаться войти в рынок по сигналу на недельном графике, выставляя стоп в 20-30-40 пунктов, тоже занятие неблагодарное. Недельный график сходит до вашего стопа и даже не заметит этого движения. Не говоря уж про месячный. Все эти стратегии для китов рынка, которые открывают позиции в расчете на год и более. Они могут терпеть минуса по полгода (как например Сорос и Баффет, начавшие покупать евру в январе 2004 года в районе 1.2600 и получившие прибыль только в ноябре-декабре 2004 г.).

Если кому интересно, могу сказать как распределены графики у меня. Во-первых, программа, с которой работаю я. Это Omega Research ProSuite 2000i. На каждую валюту у меня сделано отдельное окно, в котором четыре графика: дневной-240 минут- часовка - 15 минут. Основной график для принятия решения - часовой. Дневной и 240 минут помогают определить картину и настроение рынка. 15 минут практически не использую. На недельный смотрю очень редко (ну может раз в 2-3 месяца). Месячный уже и не помню когда открывал. Еще, для удобства контроля, есть окно, в котором собраны четыре часовых графика основных валют. Собственно это окно у меня перед глазами 90 % времени. Удобно. Видно все валюты разом. Если нужно сделать полный анализ - переключайся на конкретную валюту и смотри там.

Еще коротко про линии (поддержки-сопротивления, трендовые и т.д), рисуемые на графиках. Я стараюсь не забивать графики лишними линиями. Обычно их у меня не более четырех на график. А то знавал я одну девушку, у которой в среднем на график приходилось по 40 различных линий. Плотность их была соответствующая. Обычным ее восклицанием было: Ну посмотрите как точно цена коснулась моей линии и оттолкнулась от нее. То, что цене сложнее было найти пустое место на графиках, чем ткнуться в ее рисунки, ее не смущало.

Закончилось мое менеджерство резко и неожиданно. Придя утром в дилинг в один из дней, я увидел необычное оживление, царящее в зале. Центром этого оживления были три человека мне не знакомых. Как сообщил мне невеселый Сергей, Крутотрейд решил сменить руководство Зауральского филиала. Видимо итоги полугодовой работы (три открытых счета на общую сумму 9 000) не впечатлили Москву. Пожелав мне всяческих успехов, Сергей и Владимир укатили из нашего города. Новая команда прибыла к нам из братского Казахстана. Должность финансового консультанта заняла Юля Евгеньевна, должность старшего менеджера Юра. Вместе с ними приехал Ян, человек курирующий работу всех филиалов за Уралом. Ребята были примерно моего возраста, но (как говорилось и подразумевалось) обладающие большим опытом работы на Форексе. Юля (по ее словам) торговала аж с 1995 года. Юра гораздо меньше. Про Яна никаких особых сведений не было, да он и побыл то у нас всего несколько дней.

Их прибытие как-то сразу оживило застоявшуюся атмосферу Зауральского ДЦ. Мне было сказано, что из менеджеров меня убирают до особого распоряжения Ю.Е. Секретарю дали задание перелопатить анкеты людей, прошедших обучение в ДЦ за полгода, и сообщить им, что в связи с изменением программы обучения и т.п. всем предлагается пройти более полный и расширенный курс обучения. На этот раз бесплатно. Соответственно этот курс предлагалось пройти и мне.

Новая программа обучения была рассчитана на четыре недели. И эта четырехнедельная программа была самым лучшим из того, что я видел впоследствии. Материала нового было действительно море.

Первая неделя фактически повторяла ту, что давали нам полгода назад. Вторая неделя отводилась подробному разбору ТА (теханализу). Туда входили лекции по основным постулатам теории Доу, психологии торговли, принципам построения различных линий и уровней, способам торговли на пробитиях, постановке стопов и т.п.

Третья неделя - компьютерный анализ. За одну лекцию подробно разбиралась работа одного (максимум двух) индикаторов (RSI, MACD, MA, Momentum, DMI, Stochastic). Именно тогда, благодаря Юрке, (через полгода работы на бирже), я начал понимать, что такое Торговая Система и как она должна выглядеть. Словосочетание это часто с умным видом употребляется различными трейдерами, но, к сожалению, мало кто понимает его суть. Свой взгляд на это я опишу позже.

Четвертая неделя - фундаментальный анализ. Вообще открытие для меня на тот момент. Нет, то, что он существует, я знал, но вот практическое его применение в торговле мной даже и не рассматривалось. Потому как люди, обучавшие нас, о такой возможности даже не заикались. Скорее всего потому, что и сами о ней не знали.

До открытия этих новых горизонтов было еще 4 недели, а первое что, поразило всех нас, пришедших проходить повторный курс обучения, было рисование графиков на миллиметровке. Каждому выдали лист этой самой миллиметровки и распечатки дневных графиков основных валют примерно за два года. На распечатке была дата (к примеру 01.03.1999 г.) и значения Open, High, Low and Close на этот день. Нам предлагалось перенести это на бумагу. То есть нарисовать вручную дневные графики всех валют за два года. А потом еще и ежедневно их дорисовывать. Дополнить их предлагалось уровнями поддержки сопротивления, трендовыми линиями и заодно посмотреть как отрабатываются различные фигуры ТА. Работка та еще.

Практического смысла в этом занятии никто из нас тогда не видел. Думаю и сейчас смысл в этом найдут не многие. Ведь компьютерные программы позволяют видеть все эти графики на мониторе, чего же убиваться с карандашиком? Для нас же тогда серьезным аргументом послужило утверждение Юры, что в компании Сороса есть отдел рисующий подобные графики от руки.

Уж не знаю как там у Сороса, а мне это рисование сильно помогло в изучении движения цен. Чем помогло объяснять долго и сложно, но есть одно правило которое я в последствии вывел: Для того чтобы найти полезное для себя знание приходиться перелопатить гору информации, 90 % которой окажется ненужной. Но другого способа не существует. Даже если получать эту полезную информацию в уже готовом, отсортированном виде от людей более опытных. Все равно остается шанс, что в той горе мусора, за которую вы поленились взяться, как раз и осталось знание так нужное вам для успешной работы.

Как раз тогда я и начал этот процесс перелопачивания мусора который длился примерно пару лет. Зато теперь я могу смело сказать к примеру что анализ рынка основанный на свечных моделях это ерунда. Примерно такой же процент попадания дает анализ, основанный на подбрасывании монетки. Или что трендовый индикатор DMI туфта и практической пользы в зарабатывании денег от него не много. С приверженцами этих методов я даже спорить не буду. В свое время я это все изучил, протестировал, посмотрел результаты тестов и отбросил как ненужное. Зато теперь нарисовавшееся на графике "поглощение" или там, к примеру, "три черных вороны" не затуманивают мой мозг. Я знаю эффективность подобных сигналов. И в противовес этому знаю эффективность тех сигналов, которыми пользуюсь. Я их тоже не от дяди в подарок получил. Я их сам для себя выбрал после долгого изучения.

Еще хочу отметить для полной ясности. Я не призываю принять мой взгляд как единственно верный. Единственно верным на рынке может быть только то, что помогает вам стабильно зарабатывать. Если это будет, как в описанном Лукасом и Лебо случае, бутылка из под кока-колы с соломинкой, принимающая сигналы на бай-селл из космоса, то и флаг вам в руки. Я хочу донести до (извините за жесткость) глупожизнерадостных трейдеров, лихо молотящих свои первые демо-миллионы на демо-счетах и уверенных что они все знают в этой жизни, что биржевая торговля это не легкая прогулка. И пролезть на халяву здесь не получится. Хочешь научиться - изволь вваливать как прОклятый. И не принимай на веру то, что тебе выдают в книжках и лекциях грамотные (и не очень) авторы (в том числе и я :)).

***

Вместе с изменениями в процессе обучения были изменены условия торговли и открытия счетов. Минимально возможной суммой для открытия счета назвали 10 000 $. Вводилась еще и такая неизвестная прежде вещь как комиссия в 70$ на каждый лот. Т.е., открывая позицию одним лотом, помимо спреда вы сразу попадали еще на 70 долларов. При открытии двух лотов на 140 и т.д. Комиссия эта делилась следующим образом: 20$ шло трейдеру, совершавшему сделки на счете, и 50$ в доход компании.

Таким образом трейдеру, если конечно он управлял не своими деньгами а инвесторскими, было очень выгодно молотить как можно больше сделок. Независимо от результата 20 баксов с каждой он получал. Комиссия размером в 7 пунктов вещь вроде не великая, но на самом деле очень убийственная для депозита. Представьте себе 50 сделок в месяц на депозите в 10 000. Это минус 3 500 только на комиссию. Сейчас это смотрится дико (конкуренция между дилингами не только убила понятие комиссии, но заставляет ДЦ еще и размер спреда уменьшать до трех пунктов), а тогда это нас не особо заботило.

Что еще интересно отметить: все трейдеры, которые удержались на рынке, все кто хоть что-нибудь на нем может, вышли именно из тех времен. Их немного. Пальцев на руке и то больше. Я говорю про людей прошедших именно через Зауральский ДЦ Крутотрейда. За годы моей работы в Крутотрейде я видел сотни начинающих. А, так сказать, "в люди " выбились единицы. Причем все они из первых наборов. Кстати и многим известный аналитик Евгений Романов тоже оттуда. Примерно в марте 2001 года мы с ним и познакомились. И науку биржевого анализа постигали вместе. Не сочтите за глупую рекламу - я нигде не видел более грамотных и полных обзоров по Форексу чем у него. Да еще и с графиками валют, на которых нарисованы все важные уровни, трендины, разрезающие и т.п. Новичкам это точно полезно почитать. Мы в свое время о таком счастье и не мечтали. Если помните, я писал в начале как нас "учили" их рисовать, а аналитики на русском не было вообще никакой.

Вместе с приездом новой команды на нас обрушился поток новой информации. Юля была (да и осталась) о себе весьма высокого мнения. Амбиций и гонору ей всегда было не занимать, потому общаться с ней особо не получалось (ну начальство оно начальство и есть). А вот с Юрой у нас наладились очень хорошие отношения. Лекции в его исполнении мы слушали с открытыми ртами. Кроме большого количества полезных знаний, он еще обладал и способностью интересно и доходчиво эти знания излагать. Конечно на многие вещи я уже смотрю по другому, со многим бы поспорил, но я считаю что ту базу которая у меня и у Женьки сейчас есть заложил именно Юрка. За что ему отдельное спасибо.

Три основные вещи, которым он нас научил это:

• как использовать выход экономических данных для зарабатывания денег.
• как изучать и использовать индикаторы.
• как создавать и использовать свою торговую систему.

Описать все знания, которые накопились у меня, на бумаге невозможно, но общее понимание этих трех процессов я попытаюсь передать.

Начнем с выхода экономических показателей. Это сейчас большинство трейдеров знают (в том числе и благодаря Женькиным обзорам) что такое безработица по США или, к примеру, американский ТИК и чем это грозит рынку. А нам про ТИК наши учителя ничего не рассказывали (в силу того, что и сами не знали). Да и про остальное тоже не особо. Сидишь этак смотришь на сонный рынок вечером в пятницу и вдруг бабах, и цена за 10 минут улетает на 100 пунктов. Куда? Чего? Почему? И спросить то не у кого.

Первую классификацию экономических показателей по важности и силе воздействия на рынок мы только от Юрки и получили. Приводить ее смысла нет. Рынок уже совсем другой. То, что работало тогда, не работает сейчас, и наоборот. Могу описать сегодняшнюю свою классификацию:

Первая группа - экономические показатели на которые рынок чаще всего реагирует сильно и резко (до 100 пунктов за 10 минут). В нее входит:

• безработица и NFP по США
• GDP по США (первый выход)
• ТИК американский
• Решения по ставкам во всех странах
• Торговый баланс по США (последнее время). Балансирует между первой и второй группой.

Вторая группа - реакция рынка ограниченная (от 20 до 50 пунктов)

• Durable goods orders. USA
• Consumer confidence. USA
• IFO business climate index. Germany
• ISM индекс по США
• GDP по США (второй и третий выход)

Ну еще можно с натяжкой сюда воткнуть

• Philadelphia Fed index
• ChicagoPMIindex

Первой группе стоит уделять особе внимание, так как это важные для рынка новости и любая из них мало того что может бросить цены на 100 и больше пунктов одним махом, так еще может и глобально развернуть рынок. Этих новостей на рынке начинают ждать за несколько дней до их выхода, и готовится к ним.

Вторая группа не имеет такого влияния. На выходе этих данных рынок может сходить 20-30-50 пунктов и тут же вернуться, а может и не сходить. Иногда выход этих новостей используется как выстрел стартового пистолета для, например, отработки сформировавшихся на индикаторах внутридневных диверов. И тогда движение может получиться и побольше. Пример: весь день евро без особых на то глобальных причин дорожало. И за день протопали 100-120 п. вверх. Индикаторы на часовых графиках перекуплены. Европа ждет удобного момента, чтобы прикрыть свои лонги по евре. И тут выходят хорошие данные по США из второй группы. Самое время евру продать-купить бакса. И все, что за день прошли, съедается за пару часов. Все остальное можно выкинуть на помойку или на растерзание доморощенным аналитикам, которые любят задним числом привязывать движения на рынке к какому-нибудь PPI по Италии.

Если вы заметили, все экономические показатели в обеих группах это данные по США и только один относится к Еврозоне. Это потому, что реакции валют на Европейские данные почти никогда не бывает. Так что не стоит обращать на них особого внимания. Даже если это безработица или ВВП по Германии. Есть еще отдельная группа. Это британские данные. Обычно они выходят целой пачкой в 09-30 GMT. И фунт на них реагирует почти всегда. Это может быть 30 п. за 15 минут, а может быть и 130 п. Заранее это угадать сложно, но если у вас позиция по фунту и намечается выход такой пачки британских данных - будьте внимательны.

Торговать на выходе данных это отдельная наука. У Юры была толстая тетрадь с различными графиками, записями, мыслями, которую он нам продемонстрировал. Там четко обозначалось какой показатель вышел, чего рынок ждал, куда и на сколько в результате пошел. Выглядело это конечно весьма эффектно. Особенно прыжки цен на американской безработице и GDP. Оставалось просто изучить реакции рынка на этих примерах, дождаться очередного выхода данных и заработать денег. Однако не все так просто на рынке (в чем, я думаю, вы уже имели шанс убедиться).

Первое - не стоит ждать что валюты всегда будут прямолинейно реагировать на экономические показатели (вышел торговый баланс по США хуже чем в прошлый раз и все побежали селить бакс). Реакция рынка зависит от нескольких факторов:

1) Если предыдущий ТБ (торговый баланс по США) был -50 млрд., ждали что выйдет он -60 млрд., а он вышел -55 млрд., то весьма вероятно, что бакса как раз покупать будут, не смотря на то, что вроде бы положение в Америке ухудшилось. Вывод: важно в первую очередь сравнивать не то, что было и то, что вышло, а то, чего рынок ждал с тем, что вышло.

2) Если предыдущий ТБ (торговый баланс по США) был -50 млрд., ждали, что выйдет он -60 млрд., и он вышел -60 (или там -61) млрд., то что будет с баксом? Ответ тоже не однозначен. Смотрим на график: весь день рынок ждал этого ухудшения и радостно гнал евру вверх (бакса соответственно вниз), отыгрывая заранее плохие для Америки данные. И вот они вышли. В точности (или почти в точности) как ждали. Что логично сделать в этот момент? ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ...И евра радостно полетела вниз, обувая по дороге новичков, открывшихся по ней вверх в надежде на отработку плохого ТБ.

Следующий фактор неизвестности это БРОКЕР. Вроде все здорово: и данные вышли сюрпризные, и рынок просто летит туда куда надо, и котировку вы запросили сразу же... А брокер молчит в ответ. Минуту-две-три. Цена пролетела за это время уже пунктов 70-80, и только тут вы получаете котировку на сделку, естественно, отличающуюся от той, которая была в момент запроса. Да плюс к тому еще и брокер на движение пунктов 5-7 закинул. Как работает в этот момент мозг трейдера: Раз за 3 минуты 70 п. прошли, то за последующие 10 мин. уж 50 то точно пройдут. И он хватает то, что дал брокер. Ура мы в рынке!!! Что происходит дальше. Для рынка 70-80 п. это тоже не семечки, так что начинается откат. Небольшой. На половину движения. На 40 п. Каково трейдеру, ухватившему самый пик цены? Правильно, хреново. Для большинства 40 п. минуса это прилично. И трейдер закрывается с минусом. А рынок, собравшись с силами, опять идет туда, куда рванулся в самом начале :). Знакомая ситуация?

Бороться с этим фактором можно по разному. Эх, золотые были времена 4 года назад. В Интернете я откопал сайт СаксоБанка на котором шли (да и сейчас идут) котировки всех валют в реальном времени. Так вот, наш брокер реагировал на ситуацию примерно на 15-20 секунд дольше чем СаксоБанк. То есть движение валют уже шло полным ходом, а у нас еще была возможность войти в рынок по старым ценам :). Сейчас такие номера уже не проходят. А тогда это работало. Примерно года полтора. Потом эту дырку заткнули. Пришлось изобретать новые ходы.

Вариантов было немного. Первый это запрашивать котировку за 5-10 секунд до выхода данных, рассчитывая получить старую котировку как раз в момент выхода. Я даже помню несколько случаев, когда это срабатывало. Но более надежным было тупо ставить ордера на открытие позиций за 3-5 минут до выхода экономических показателей. Пример: евро стоит на цене 1.3000. Через 5 мин. безработица по США. Ставим ордер на 1,3020 на бай и ордер на 1,2980 на селл. Куда бы ни полетела цена, она все равно наткнется на наш ордер.

Этот способ приемлем только при торговле на выходе экономических показателей из первой группы, т.к. в противном случае может получиться так, что на каком-нибудь Durablegoodsorders рынок дернется как раз до вашего ордера и там умрет или того хуже развернется. Такая неприятная ситуация может конечно случиться и на американской безработице, но тут уж ничего не поделаешь. На то он и рынок. Важно что случается на ней это не часто. До недавнего времени такая тактика работала весьма неплохо. Статистика была примерно следующая: 3-4 раза получалось забрать пунктов по 100 прибыли, потом один стоп пунктов на 40-60. Женя Романов каждый раз перед выходом сильных данных в своих обзорах втолковывал этот прием новичкам, и видать преуспел в этом. Прошлой весной-летом несколько сильных движений подряд на выходах американской безработицы позволили многим трейдерам изрядно пополнить свои балансы, пользуясь таким приемом. Конечно за счет ДЦ :).

ДЦ это не понравилось и большинство из них выдало своим клиентам сообщение смысл которого сводился к следующему: при сильном резком движении рынка ДЦ не гарантирует исполнение ордеров по тем ценам, которые были в них указаны. Цена открытия может отличаться от указанной в ордере на 30 и более пунктов. Согласитесь не очень приятно выставляя ордер не знать, по чем же тебя все-таки откроют. Это кстати относится не только к ордерам на открытие позиции, но так же и ордерам, выставленным в качестве стоп-лосса. В общем, все как всегда. Один убегает, другой догоняет. Жесткая статистика говорит о том, что в данном случае ДЦ побеждают с огромным преимуществом. Что касается меня - я для себя определил давно и четко: я не торгую на выходе экономических данных. По крайней мере, стараюсь не иметь позиций в рынке в этот момент. Иногда конечно черт дернет нарушить этот принцип. Чаще всего заканчивается это потерями, что лишний раз подтверждает правильность моих убеждений :).

Читать дальше >>