Исследование физики рынка

Свинг-трейдер принимает серьезный вызов, разгадывая головоломки рыночного движения. В то время как большинство из нас признает противоречивость и ее разрешение в пределах графика цены, мы иногда не в состоянии использовать эту надежную механику в наших стратегиях торговли. К счастью, повторяющиеся элементы графического пейзажа предлагают мощный контекст, чтобы понимать и управлять жизненными аспектами развития тренда. Через повторяющуюся динамику поведения толпы, действие цены стремится следовать классическим правилам, которые современные ученые применяют к нашей физической вселенной.

По всей вероятности это не носит случайного характера. Эмоции и математика непрерывно взаимодействуют, когда обозначают уровни Фибоначчи, которые мы каждый день видим на графиках. Эти захватывающие отношения дают возможность увидеть четкий порядок в обычном ценовом движении. Схождение-расхождение между этими двумя силами в его сердцевине помогает нам понять и торговать рыночными колебаниями. Например, мы можем искать на графике модель разворота или прорыва, дающую возможность, но мы также и наблюдаем за лентой тикера, чтобы измерить эмоциональную интенсивность толпы, и предсказать, когда она догорит или переключит скорость.

Успешные трейдеры интуитивно учитывают эту двустороннюю рыночную механику, по мере того, как они овладевают искусством спекуляции. Их уровень мастерства соответствует специфической логике, требующейся для объединения функций левого и правого полушарий мозга, фокусировки на методике торговли. Возможно, будущие технические аналитики количественно определят эти глубокие взаимодействия между поведением стада и физическими законами, и даже откроют новый раздел технического предсказания цены. А пока давайте исследуем некоторые первичные характеристики физики рынка.

1. Движущийся объект стремится оставаться в движении.

Новые тренды зарождаются при низкой волатильности бокового рынка и характеризуются направленным импульсом цены. На ранних стадиях новых трендов волатильность растет, но инерция стремится замедлить норму изменения цены. Это часто генерирует серию тестов или минимоделей скопления, пока цена пытается вырваться из-под влияния старого диапазона. Наконец импульс преодолевает инерцию, и ценовое движение принимает более вертикальное направление. Эта свобода движения фактически снижает волатильность, так как ослабевает трения, и управление перехватывает односторонний рынок.

Новому тренду может быть очень трудно остановиться, как только он наберет скорость. Как и другие движущиеся объекты, тренды подпитываются новой энергией (от наличных денег и эмоций игры). Это стимулирует цену продвигаться за барьеры, типа целей, установленных внешними силами. Но никакой тренд не может длиться бесконечно. Точно так же, как в случае его физической копии, рыночная сила, в конечном счете, остановит тренд или полностью изменит направление ценового движения.

Простое трение замедляет катящийся шар. Активные тренды испытывают трение в форме рыночной гравитации. Классическая торговая мудрость гласит, что для подъема нужны покупатели, но падают рынки под их собственной тяжестью. К сожалению, динамика этого хорошо понятого механизма весьма не соответствует законам природы. Если бы было так, все рынки падали бы до ноля при истощении торговой активности. На самом деле, рынки сохраняют ценность, заставляя предположить, что имеется скрытый центр гравитации, которого достигнет цена, если все участники одновременно отойдут в сторону. Эта “центростремительная сила” в спокойное время мягко притягивает движение рынка к скрытой середине, но может действовать с поражающей интенсивностью, если цена разбалансируется в экстремальных рыночных условиях.

Расстояние от текущего бара до этого неуловимого значения количественно определяет уровень рыночной неэффективности в каждый момент времени. Оно также определяет большинство возможностей для свинг-трейдера. Полосы Боллинджера представляют собой общеупотребительный инструмент для измерения напряженности на этой скрытой струне. Но другие индикаторы, которые полагаются на отклонение от среднего, также исполняют похожую работу. И не пропустите простые модели графика. Некоторые формации могут показать основную неэффективность простым набором баров. Например, свеча “падающая звезда” после сильного подъема сигнализирует наблюдательному спекулянту о невидимой стене.

Тяга центростремительной силы.

Комбинируйте свечные фигуры и края полос Боллинджера, чтобы выявить скрытое трение, которое остановит или полностью изменит сильный рыночный тренд. Обратите внимание, как Immunex прокалывает верхнюю полосу 19-ого июля, но снова закрывается в пределах ее границ высокой свечой “падающая звезда”.

2. Для каждого действия есть равное и противоположно направленное противодействие.

Трейдеры на всех уровнях должны считаться с волноподобным движением на графиках цены. Они определяют основные циклы, согласно которым строятся стратегии или планируется риск. По своей сути, эти волны отражают постоянные сражения между быками и медведями. Цена движется толчками, составляя волну, но иногда делает паузы, чтобы проверить предыдущие границы и рассеять волатильность. Ценовые бары сжимаются, объем существенно снижается, и тренд откатывается против своего первоначального направления. Но, по мере того, как рынок возвращается к устойчивому состоянию, цикл действия-противодействия восстанавливает и волны волатильности. Новый импульс несет повторно разбуженный тренд к новому уровню цены или разворачивает его обратно к исходному.

Но почему рынки не фиксируется между двумя горизонтальными экстремумами, если тренд и противотренд имеют равную силу? Ответ заключается в том, как активные рынки рассеивают направленную силу. Каждый покупатель должен, в конечном счете, продать, и каждый короткий продавец должен, в конечном счете, выкупить позицию. Это стимулирует слои циклов, которые через какое-то время уравнивают действие и противодействие цены. Свинг-трейдеры наблюдают этот динамический процесс в относительности тренда на графиках различной длины для одного и того же инструмента. Другими словами, отдельно взятый рынок может рисовать сильный подъем на дневном графике, медвежий рынок на часовом графике, и боковое скопление на 5-минутном, и все это в одно и то же время. В то время как этот процесс может казаться хаотическим, фактически он отражает полярность действия-противодействия. Такая трехмерная ось диапазона тренда также несет добавочную выгоду: согласование с ней определяет многие сигнальные установки свинг-трейдера.

Расположите эти важные возможности конвергенции определенного дисбаланса действия-противодействия через несколько слоев ценовой активностиности. Такой логический анализ также поддерживает и обратное отношение, что ведет к успешнойму свинг-трейдингу. Например, в то время как толпа видит возможность покупки, когда волны цены на тяжелом участке, свинг-трейдер на том же рынке видит растущую силу продаж из-за входа новой толпы покупателей. На таком виде противоинтуитивной логики сделаны состояния, полученные осознанием основополагающей силы физики рынка.

Расхождение на временном масштабе.

Действие цены на 3 разных временных масштабах генерирует различные уровни поддержки-сопротивления, пока Qualcomm пытается остановить резкое падение. Дневной график рисует разворотный молот около 6-месячного минимума. Часовой график показывает медвежий откат на разрыве вниз, в то время как 5-минутный график предлагает краткосрочным трейдерам превосходную возможность прибыли на отскоке около полудня от уровня 50.

3. Звезда, которая ярче горит, сгорает быстрее, чем та, которая испускает более холодный и более темный свет.

Мы измеряем силу или слабость тренда углом его подъема или падения. Здравый смысл подсказывает, что более вертикальные ценовые бары отражают более мощные ценовые ходы. Но как интенсивность изменения цен взаимодействует непосредственно с постоянством тренда? Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем обратиться к характеристикам центростремительной силы, обсужденной ранее. Если каждый рынок несет в себе истинную стоимость в каждый момент времени, динамический ход должен достигнуть этой цены скорее (за меньшее число баров) чем медленный дрейф в том же самом направлении. Другими словами, бары вертикального тренда должны закончить свое движение намного скорее, чем бары более медленного тренда.

К сожалению, эти углы наклона очень относительны. Низкая цена искажает движение на арифметических графиках. Резкий рост искажает движение на логарифмических графиках. Так что прежде, чем мы сможем объективно оценить, насколько ярко горит наша рыночная звезда, мы должны принять общую систему рассмотрения изменения цен. К сожалению, это труднее, чем кажется на первый взгляд. Разнообразие типов графиков и методов вынуждает нас применять измерения, которые часто зависят от программного обеспечения или службы, которыми мы пользуемся. Наиболее плодотворный анализ рассматривает всю базу данных, так, чтобы визуальное сравнение интенсивности тренда имело отправную точку. Тогда мы сможем использовать наши глаза и простое стандартное отклонение, чтобы исследовать продолжительность и стабильность изменения цен.

Примените этот графический метод, чтобы расположить параболы, созревшие для сильных разворотов. В противоположном представлении свинг-трейдера, вертикальное ценовое движение отмечается, как прелюдия к противодействию той же самой интенсивности в противоположном направлении. Также как сверхновая сигнализирует о неизбежный упадок стареющей звезды, парабола информирует рынок, что его топливо тренда на исходе, и вскоре начнется сильная реакция. Сначала установите фиксированный процент логарифмического графика между 15 % и 20 %. Затем сканируйте всю базу данных в поисках бумаг с самыми крутыми углами краткосрочного изменения цен. Выделите рынки с самыми высокими ценовыми барами и видимыми трендами более 45 градусов. Теперь переустановите логарифмический масштаб в автоматический для этих отфильтрованных акций так, чтобы недавнее ценовое действие заполнило экран. Примените стандартные полосы Боллинджера, и ищите бары, которые четко рисуются вне верхней или нижней полосы. Найдите ваш уровень входа, перейдя на более мелкий временной масштаб и распознав там разворотную модель, которая соответствует особенностям более широкого ландшафта.

Тренд, который движется под очень небольшим углом, также может предсказывать собственный упадок, но по другим причинам. Здесь разворот следует за механикой моделей повышающегося или понижающегося клина, видимых на многих ценовых графиках. И трейдеры и инвесторы хотят остроты в своих жизнях. Они покупают или продают, чтобы можно было видеть прыжки цены к новым уровням. Мелкие тренды никогда не удовлетворяют эту потребность. Например, участники наблюдают, как цена на восходящем тренде растет к новым максимумам снова и снова, но никогда не набирает достаточно импульса, чтобы увеличить скорость подъема. Акционеры, в конечном счете, теряют интерес к такому типу поведения цены и покидают судно в поисках более захватывающего транспортного средства для торговли. Рынок теряет покровительство и, в конце концов, обваливается.

Обнаружение.

Опытный глаз обнаруживает наиболее динамические параболические тренды и затем выполняет стратегии на естественных уровнях разворота. Начнем с фиксированной установки логарифмического графика, типа 15 % на фигуре A. Просканируйте вашу базу данных и выделите наиболее вертикальные движения цены вверх или вниз. Вернитесь к более удобному масштабу графика (фигура B) и примените трехмерные графические методы, чтобы идентифицировать вход с низким риском.

4. Источники энергии оставляют следы в форме выхлопа или излучения.

Этот классический принцип физики требует небольшого перевода для финансовых рынков. Реальные возможности торговли похожи на таковые, потому что они испускают характеристики надвигающегося направленного движения цены. Это проявляется в участии толпы, поведении цены у определенных границ, создании повторяющихся ценовых моделей и конвергенции технических индикаторов. Правильно интерпретируйте эти разнообразные рыночные следы и получайте последовательную прибыль, как свинг-трейдер.

Инженеры конструируют механизмы для исследования выхлопа и измерения его внутренних характеристик. Например, рукав, прикрепленный к выхлопной трубе, говорит автомеханику о текущем состоянии внутренностей автомобиля. Свинг-трейдеры строят подобные измерительные инструменты, чтобы оценить состояние внутренней рыночной деятельности. Но также, как инженер проектирует инструменты, чтобы исследовать очень узкий диапазон физической информации, свинг-трейдеры должны ограничить получаемые данные определенными рыночными характеристиками и отфильтровывать много шумовых уровней, которые могут нанести вред прибыли.

Модели графика с истинной прогнозирующей силой излучают следы, которые рыночные инженеры могут обнаружить и измерить. Излучение возможностей выглядит, как сходимость разнообразных элементов в узких диапазонах цены и времени. Каждый независимый сигнал, появляющийся в этом маленьком пространстве, повышает вероятность того, что торговая установка приведет к достойному результату. Жара на этих важных уровнях и потребует от свинг-трейдера быстрой посадки.

Чтение ландшафта графика.

Хорошо предсказуемые графики демонстрируют ясноорганизованные модели на ожидаемых уровнях цены. AMCC показал островной разворот (1), который заканчивает ясный эллиотовский 5-волновой (2) подъем. Цена упала под промежуточный максимум 48 и уровень ретрейсмента 62 % (3) от предшествующего хода. Под уровнем восстановления сформировалось небольшое скопление (4). Нижняя полоса Боллинджера (5) расширилась вниз, открывая дверь к падению цены. Все признаки указывают на надвигающийся обвал (6), в котором цена откатится на 100 % или больше от предшествующего тренда. Свинг-трейдер измерит эти признаки, продаст коротко на скопление, и подождет ожидаемого результата.

Заключение.

Современные трейдеры испытывают большие затруднения с организацией рыночного движения в управляемую и исполняемую систему. Слишком часто они игнорируют важные данные графиков, потому что они не вписываются в удобную систему горизонтальных границ цены. Эта навязчивая идея с бесхитростными моделями обнаруживает неспособность трейдера уловить более мощную механику предсказания цены. К сожалению, концентрация на выполнении узкой, единственной стратегии подобна попытке сыграть мелодию на одной ноте.

Расширьте горизонты вашего знания трейдинга, применив физику рынка. Каждый новый аспект увеличивает вашу способность получить прибыль из тонких нюансов поведения толпы. Имейте в виду, что эти естественные силы полагаются на механику, которую проигнорируют многие спекулянты. Это позволяет Вам получить преимущество на пути к успешной торговле. Может потребоваться вся жизнь, чтобы исследовать эти сложные взаимодействия между развитием цены и эмоциями толпы. Но каждая часть этой привлекательной загадки добавляет новые уровни совершенства к результативности трейдинга.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...