Определение границ премий опционов

Определение справедливой премии опциона – основная задача инвестора на рынке деривативов. Общеизвестно, что опционы обладают внутренней и временной стоимостью. Внутреннюю стоимость составляет положительная разница между ценой страйк опциона и спот ценой акции для существующего типа опционов.

Все опционы до срока экспирации обладают временной стоимостью, то есть составляющей премии опциона за вычетом внутренней стоимости. Опционы вне денег, которые убыточны для покупателей полностью состоят из временной стоимости, их внутренняя стоимость равна нулю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...