Паттерны Гартли, эффект Бабочки

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Эффект Бабочки

Когда трейдер слышит о волнах Эллиотта, он обычно тут же вспоминает о коэффициентах Фибоначчи. Так же верно и обратное. Когда возникает обсуждение коэффициентов Фибоначчи, оно почти всегда проходит в контексте волн Эллиотта или измерения ретрейсментов. Тем не менее, Я хочу предложить применять коэффициенты Фибоначчи к любому графику. В этой статье я представлю модель графика, которая редко упоминается трейдерами: Бабочка Gartley.

H. M. Gartley опубликовал свой труд «Profits In The Stock Market» в 1935 году. В этой книге он упоминает модель графика, которую можно спутать с известной волной Эллиотта. Есть сходство, но это не одно и то же. Где волны Эллиотта используют цифровые обозначения для импульсных волн и буквенные для волн коррекции, модель Gartley использует лишь буквенные обозначения для определения разворотных или основных точек графика. Это лишь одно отличие, на которое Вы можете сразу обратить внимание, но есть много других. Из-за этого трейдеры, привыкшие к волнам Эллиотта, могут путаться в модели Бабочки Gartley. Поэтому целесообразно принять представленный здесь материал «как есть», не сравнивая эти модели между собой. Есть несколько вариантов модели Бабочки, но в этой статье я приведу лишь одну Модель бабочки Gartley

На рисунке 1 мы видим общую модель Бабочки Gartley. На первый взгляд она может выглядеть очень странно. Тем не менее, Я сначала объясню модель, а затем приведу недавний пример. Черные линии на модели бабочки представляют развороты цены акции. Так, на рисунке 1 мы можем видеть, как движение цены, зародившееся в точке X, качнулось до точки A. Затем, у нас есть разворот вниз до точки B, которая не дальше точки X. Затем следует движение вверх к точке C, которая не дальше точки A. Наконец, Бабочка заканчивается движением вниз от точки C до D. В обсуждении этого варианта Бабочки Gartley мы покажем, что последовательность перепадов цены от точки А до точки D была заложена в диапазоне цены между точками X и A.

Синие линии на рисунке 1 представляют собой обычные отношения Фибоначчи для уровней цены в пределах модели Бабочки. Перепад цены от точки А до точки B — обычный откат в область цен между 0.50 и 0.618 диапазона от X до А. Откат, начавшийся в точке B и закончившийся в точке C обычно завершается в области цен от 0.618 до 0.786 хода A — B. Конечное движение цены от точки C до точки D обычно составляет от 1.272 до 1.618 предшествующего хода между точками B и C. Ход цены от точки C до точки D может также представлять собой отношение Fibonacci от 0.786 до 0.618 первоначального расстояния между точками X и A.

Конечное отношение, которое обычно упоминается — движение цены от точки C до D равняется ходу цены от А до B. Для этой части модели Бабочки я также применяю коэффициент Фибоначчи 1.618. Следовательно, я ожидаю окончание движения, начавшегося в точке C, в точке D, равной от 1.00 до 1.618 длины хода от А до B.

Если Вам удалось проследить за моими пояснениями Бабочки Gartley, Вы поразитесь, насколько точно модель соответствует приведенным коэффициентам Фибоначчи. По-моему мнению, отношение Фибоначчи должно существовать по крайней мере для двух последовательных движений цены. Это помогает нам математически определять то, что наши глаза видят на графике. Кроме того, отношение Фибоначчи для последнего хода цены от точки C до D имеет большее значение чем остальные отношения в модели Бабочки.

отношение Фибоначчи

отношение Фибоначчи

Уровни Ретрейсмента (А) На Рисунке 2 у нас есть три синих горизонтальных линии, которые представляют собой уровни откатов 0.50, 0.618 и 0.786 от хода цены от точки X до точки A. Помните, что мы используем числа 0.50 и 0.618 для хода от точки А до точки B. Кроме того, мы используем уровни 0.618 и 0.786 для разворота от точки C до точки D. Таким образом, мы измеряем два различных перепада цены. Обратите внимание, что ход от точки А до точки B не доходит до области ретрейсмента 0.50 — 0.618. По контрасту, ход от C до D приходит очень близко к цели 0.618.

отношение Фибоначчи

отношение Фибоначчи

На Рисунке 3 мы имеем уровни отката в область 0.786 и 0.618 от хода А — B. Обратите внимание, что у нас есть движение цены, способное превысить уровень 0.786 и закрыться выше. Тем не менее, рынок не смог поддержать пробитие этого уровня и следующий день закрылся ниже.

проекции Фибоначчи

проекции Фибоначчи

На Рисунке 4 мы можем видеть проекции Фибоначчи от 1.272 до 1.618 для хода цены от B до C. Обратите внимание, как цена останавливается, достигнув уровня 1.618

проекции Фибоначчи

проекции Фибоначчи

Последняя характеристика Фибоначчи, которую мы рассмотрим — как движение цены от точки А до точки B относится к ходу цены от точки C до точки D. На Рисунке 5 мы измерили движение от точки А до точки B и спроектировали уровни 1.00 и 1.618 от этой величины из точки C. Здесь мы можем видеть, как цена сделала поворот между этими двумя запланированными уровнями.

проекции Фибоначчи

проекции Фибоначчи

Последним шагом в любом анализе Фибоначчи я люблю сравнивать другие ретрейсменты и проекции различных ценовых движений рассматриваемой структуры. Это дает мне уверенность в моем анализе. На Рисунке 6 у нас есть три проекции для точки D, которые мы наблюдали на Рисунках 2, 4 и 5. Я сохранил те же цвета, чтобы Вы могли сравнить красные, зеленые и синие линии предшествующих рисунков. По-моему, значение Рисунка 6 в том, что все эти коэффициенты группируются вместе так тесно, что вывод может быть только один. Это означает, что отношения Фибоначчи, вычисленные из различных участков модели приводят к одному и тому же выводу о формировании точки D, которую мы можем рассматривать для возможного входа в длинную позицию.

Хотя примеры, которые я дал в этой статье, относятся к бычьей модели Бабочки Gartley, обратная картина будет верной для медвежьей модели. Все, что Вам нужно сделать — развернуть пример на Рисунке 1, чтобы получить медвежью модель на Рисунке 7.
Бабочка Gartley является еще одним способом, которым мы можем использовать коэффициенты Фибоначчи для количественного определения моделей на графике. Трейдерам, желающим получить больше информации о других вариантах Бабочки Gartley можно посоветовать прочитать Fibonacci Ratios With Pattern Recognition, от Larry Pesavento

Ценовые модели Гартли

Модель AB=CD

Модель AB=CD — ценовая структура, где движения цены эквивалентны. Числа Фибоначчи в модели должны проявиться в определенных точках. В идеальной AB=CD точка C должна обозначать ретрейсмент 0.618 или 0.786. Этот откат обосновывает проекцию B-C, которая должна завершиться на уровне 1.27 или 1.618. Важно обратить внимание, что ретрейсмент 0.618 в точке C приводит к проекции B-C 1.618. A ретрейсмент 0.786 в точке C означает проекцию B-C 1.27. Важно помнить, что B-C проекция должна примерно совпадать с движениями AB=CD.

Модель Гартли

Модель Гартли

Модель Гартли

Модель Гартли была описана H.M. Gartley в его книге «Profits in the Stock Market», изданной в 1935. Хотя модель названа «Gartley», в книге не приводились определенные уровни Фибоначчи! Только в «The Harmonic Trader» были даны определенные уровни для точки B — 0.618 и точки D — 0.786. Существуют и другие варианты чисел Фибоначчи для этой структуры. Однако, несмотря на эти вариации, наиболее надежные развороты — 0.618 в точке B и 0.786 в точке D. Кроме того, модель должна обладать отличной моделью AB=CD, которая сходится в той же самой области — ретрейсмент 0.786 от X-A и проекция B-C (1.27 или 1.618). Наиболее значимый аспект Gartley – откат до точки B, который должен составлять 0.618 от хода X-A.

Идеальная Модель Бабочки

Структура модели Бабочки была обнаружена Bryce Gilmore и Larry Pesavento. По моему опыту, в Идеальной Модели Бабочки требуется уровень ретрейсмента 0.786 Фибоначчи после движения X-A, тогда точка B предлагает более точные Потенциальные Разворотные Зоны (PRZ).. Кроме того, чтобы сигнал имел силу, модель Бабочки должна включать в себя модель AB=CD. Часто модель AB=CD будет обладать расширенной ногой C-D, которая будет 1.27 или 1.618 от A-B. Хотя это важное требование для имеющего силу торгового сигнала, наиболее критичное число в модели — 1.27 от X-A. Расчеты по X-A обычно дополняются экстремальными (2.00, 2.24, 2.618) проекциями B-C. Эти числа создают определенную Потенциальную Разворотную Зону (PRZ), которая может прогнозировать мощные развороты, особенно, когда модель располагается на значимых (новые минимумы или максимумы) ценовых уровнях.

Модель Краб

Краб — Гармоническая модель, обнаруженная Scott Carney в 2000 году. Эта модель — одна из наиболее точных среди всех Гармонических моделей. Критический аспект этой модели — узкая Потенциальная Разворотная Зона, созданная проекцией 1.618 от хода X-A и экстремальной проекцией (2.24, 2.618, 3.14, 3.618) от хода B-C. Модель требует очень малый стоп-лосс и обычно дает почти точный разворот в Потенциальной Разворотной Зоне.

Модель Летучая мышь

Модель Летучая мышь — точная гармоническая модель, обнаруженная Scott Carney в 2001 году. Модель включает в себя ретрейсмент 0.886 от хода X-A, как определяющий элемент Потенциальной Разворотной Зоны (PRZ). Откат в точке B должен быть меньше 0.618, предпочтительно 0.50 или 0.382 от хода X-A. Летучая мышь использует минимальную проекцию B-C 1.618. Кроме того, модель AB=CD в пределах Летучей мыши расширена и обычно требует расчета 1.27 AB=CD. Это невероятно точная модель и требует меньшего стоп-лосса, чем большинство моделей.

Модель Три Движения

Одно из первых упоминаний о модели Три Движения было замечено в книге Robert Prechter «Elliot Wave Principle». Он описал общий характер поведения цены, который выражался в трех- или пятиволновой структуре. Применительно к этим принципам, симметричные ценовые движения, которые показывают идентичные проекции Фибоначчи в 5-волновой структуре цены, составляют модель Три Движения. Критический аспект этой модели — каждое движение заканчивается на уровне 1.27 или 1.618. Кроме того, ходы должны обладать ясной симметрией на каждом движении и формироваться за равные периоды времени.

Гармоничный трейдинг по моделям Гартли

Vlada Raicevic

В мире технического анализа существуют собственные бабочки. Известные, как Гармонические Ценовые Модели, они отличаются от основных паттернов, подобных клиньям и флагам. У них есть визуальная модель, но привлекается также и некоторая математика. Чтобы проверить аутентичность модели, к ней применяются отношения Фибоначчи. В 30-ых годах эта техника была описана H.M. Gartley, а в последнее время ее популяризовали Larry Pesavento и Scott Carney. Существует несколько различных моделей, но сегодня мы обсудим медвежью и бычью модели Gartley.

Эти модели могут оказаться весьма сильны и часто дадут Вам точные точки входа и выхода.. Мы рассмотрим, как применять к цене определенные уровни ретрейсмента и целей по Фибоначчи. Вначале это может показаться магией, но, если Вы когда-либо видели большие колебания цены и жалели, что не могли заглянуть вперед, Вас удивит, что можно получить от колебаний цены. На самом деле это не слишком трудно, потребуется лишь несколько определенных шагов. Давайте же посмотрим, как определить и построить одну из таких моделей.

Гармоничный трейдинг

Гармоничный трейдинг

Рассмотрим недавнюю бычью бабочку Gartley на Dow. Первым шагом следует определить импульсивный ход вверх у данной акции или индекса. Предпочтительно, чтобы этот ход начался после движения вниз, а не после бокового рынка, но это не обязательно. Мы отметили начало хода, как «X», а вершину — как «А». Как только этот импульс преодолеет откат, и начнет расти вновь, мы отмечаем этот минимум «B». Вот, что Вы видите вначале:

Гармоничный трейдинг

Гармоничный трейдинг

Откат помечен точкой «B». Модель Gartley усиливается, если движение от А до B откатывается до 50%-ного уровня Фибоначчи. Здесь ход не дотянул, но оказался достаточно близко.

Гармоничный трейдинг

Гармоничный трейдинг

Теперь, по мере того, как цена растет от точки B, мы пытаемся построить колено «C». Чтобы построить правильную точку C, нужно, чтобы после падения А-В цена откатилась до ключевого уровни Фибоначчи: (0.382, 0.5, 0.618 или 0.786). В нашем случае C оказалось на уровне 0.786 хода от А до B.

Гармоничный трейдинг

Гармоничный трейдинг

 

Гармоничный трейдинг

Гармоничный трейдинг

Возможно, первое, о чем Вы думаете, почему это — бычья модель? Похоже, что падение из точки C, могло бы дать Вам хороший вход в короткую позицию . На самом деле я тоже этим пользуюсь. Когда Вы видите, что 50 % -й откат от импульсного хода восстанавливается до уровней 0.618 или 0.786 и останавливается, есть неплохая вероятность короткой сделки. Это не наша сегодняшняя модель, однако, само по себе полезная вещь.

Продолжим. Теперь Вы предполагаете, что цена собирается упасть ниже B, и нужно вычислить диапазон, где падение может остановиться, который мы отметим, как «D»‘. Не паникуйте, это лишь несколько простых математических вычислений.

Диапазон возможного снижения рассчитывается, умножая разницу между B и C на ключевые отношения Фибоначчи [1.27, 1.41, 1.618, 1.786] и [2.0, 2.24, 2.618, 3.14, 3.618].

Диапазон = (C-B) * отношение (1? N),

а затем вычитаем Диапазон из максимума C.
Итак, сначала Вы вычисляете диапазон потенциального падения: C = 8869 B = 8242 C-B = 630

C — (630* 1.27) = 8069
C — (630* 1.414) = 7979
C — (630* 2.0) = 7609
C — (630* 2.27) = 7438

Как только Вы получите эти числа, посмотрите на уровень ретрейсмента Фибоначчи для хода от X до A. Там был уровень 0.786, по цене — около 7593, что достаточно близко к уровню 2.0, рассчитанном выше, так что теперь мы можем закончить построение бычьей бабочки Gartley:

построение бычьей бабочки Gartley

построение бычьей бабочки Gartley

 

построение бычьей бабочки Gartley

построение бычьей бабочки Gartley

Не так уж плохо, спроектировать уровень с отклонением в 19 пунктов. В этой точке мы видим уже всю бабочку Gartley. Она у нас бычья, так как теперь можно рассматривать движение вверх, с достаточной уверенностью, особенно, когда цена взлетела на 448 пунктов, до 8076, что является уровнем ретрейсмента 0382 хода от C до D.

Несмотря на сильный отскок более, чем на 400 пунктов в этом примере, мы можем видеть, что ничто не совершенно, потому что цена вдруг развернулась обратно и сделала новый минимум на 7416. Если Вы посмотрите на наши вычисления выше, Вы увидите, что расчетное движение 2.27 B-C было на 7438, всего в 22 пунктах. Обновим Gartley:

построение бычьей бабочки Gartley

построение бычьей бабочки Gartley

Я надеюсь, Вы еще здесь. Как видите, процесс построения довольно прост, все, что Вам нужно сделать — наложить уровни Фибоначчи на цену и проделать несколько вычислений. Я представляю удивленно поднятые брови читателей, но поверьте, я тоже был скептиком, когда впервые натолкнулся на бабочек. Некоторое время я игнорировал их, но потихоньку становлюсь истинным приверженцем этого метода. Давайте посмотрим на NDX за тот же период.

построение бычьей бабочки Gartley

построение бычьей бабочки Gartley

 

построение бычьей бабочки Gartley

построение бычьей бабочки Gartley

Эти модели работают везде — от месячных графиков до 5-минутных. Вы можете играть в короткую сторону от ретрейсмента C или даже на прорыве B — на более короткий срок. Для краткосрочной свинговой торговли можно использовать часовые графики.

Медвежья бабочка Гартли — лишь инверсия бычьей, которую мы уже обсудили. Перевернута только форма, а вычисления — те же самые

Существуют и другие гармонические модели, такие, как Краб и Летучая мышь, а также Три Двигателя. Есть множественные модели, которые формируют сильные разворотные моменты и для быков, и для медведей. Посмотрите на свои графики, и попробуйте найти обсужденные сегодня модели. Вы можете быть удивлены тем, что найдете.

Паттерн 5-0

Несмотря на то, что я знал об этой структуре уже давно, Паттерн 5-0 — относительно новое открытие в методе Гармонической торговли, который я адаптировал в течение прошлого года. Я изучил сотни случаев, чтобы выявить лучшие структуры 5-0. В этой статье я дам основные методы идентификации паттерна.

Хотя я не буду касаться техники исполнения или стратегий управления сделкой, принципы здесь — те же самые, что и у всех гармонических паттернов, их можно найти в моей книге 2004 года, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том первый (Harmonic Trading of the Financial Markets). Я планирую описать паттерн с полным обзором принципов 5-0 в своей следующей книге, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том второй, который будет издан в июне 2005.

Хотя этот новый паттерн обладает многими чертами, совместимыми со всеми гармоническими структурами, есть несколько характеристик, реально отличающих его от остальных.

Паттерн 5-0 — уникальная структура, которая требует точного соответствия отношений Фибоначчи. Хотя 5-0 считается паттерном восстановления, поскольку 50%-ое восстановление — наиболее критическое число в Потенциальной Зоне Разворота, размеры ценовых колен немного отличаются от «Летучей мыши» или Gartley.

5-0 входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется точкой B — обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, 5-0 требует, чтобы размеры AB=CD определяли завершение паттерна.

Основная предпосылка паттерна — идентификация отличных реакций после завершения противоположного тренда. Действующие паттерны 5-0 обычно представляют собой первый откат значимого разворота тренда. Во многих случаях, нога AB структуры — неудавшаяся заключительная волна продленного тренда. В терминах волновой теории Эллиотта, нога AB может быть неудавшейся волной 3 из коррекции «abc» или неудавшейся волной 5 закончившегося тренда. Хотя, с точки зрения Гармонической торговли, это очевидные подобия, чтобы удовлетворить требования паттерна, важно исследовать структуру отношений Фибоначчи.

5-0 — невероятно точный паттерн, который требует только двух чисел — 50%-ое восстановление колена ВС и взаимные AB=CD. Важно обратить внимание, что измерения, используемые в определении Потенциальной Зоны Разворота (PRZ), отличаются от всех других гармонических паттернов двумя путями.

50%-я проекция BC определяет точку завершения паттерна:

В большинстве случаев колено XA — определяющее измерение завершения паттерна, в то время как проекция BC — обычно подтверждающее число. Однако, паттерн 5-0 использует 50%-е восстановление BC как определяющий лимит сетапа.

Взаимные AB=CD:

Паттерн 5-0 включает в себя новый тип измерения AB=CD — паттерн взаимных AB=CD. Паттерн взаимных AB=CD напоминает лежащую «Z» или «S».

паттерн AB=CD

паттерн AB=CD

Взаимные AB=CD в пределах определенной структуры 5-0 весьма эффективны в определении точной области потенциального разворота. Хотя 50%-ое восстановление — самое важное число в точке завершения паттерна, все еще стоит исследовать и диапазон в целом.

Основные требования 5-0

Хотя паттерн включает в себя 5 точек, составляющих структуру (X, A, B, C, D), отправная точка структуры (0) может быть началом любого расширенного ценового движения. Однако, начальная точка X должна обладать определенным равнением относительно точек А и B. Формирование структуры X, A, B обычно является разновидностью импульсного движения. Проекция XA, которая определяет точку B, не может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит структуру, поскольку предпочтительными здесь являются меньшие импульсные движения. Повторюсь, это — неудавшаяся волна 3 или волна 5 — в терминах волновой теории Эллиотта.

Колено BC — самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 — определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура не является паттерном 5-0.

После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый ретрейсмент от точки B до точки C. Кроме того, от точки C откладывается Взаимное AB=CD (длина колена AB) до Потенциальной Зоны Разворота (PRZ). Следующие иллюстрации и примеры пояснят эти концепции.

Бычий паттерн 5-0

Бычий паттерн 5-0 начинается в точке 0, откуда идет ход до начала собственно паттерна в X. Начальная точка X является минимумом предшествующего значимого снижения. После быстрого реактивного сильного отскока к точке А структура продолжает падение, пока не найдет поддержку немного ниже предшествующего минимума X. Это — неудавшаяся волна 3 или 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры. Однако, принципы Гармонической торговли требуют, чтобы этот минимум показал, по крайней мере, 1.13, но не больше 1.618 от движения X-А. После того, как проявилась импульсивная неудавшаяся волна, подьем колена BC требует, по крайней мере, отношения 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Вот этот узкий диапазон 1.618-2.24 — элемент определения структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, это не 5-0.

Бычий паттерн 5-0

Бычий паттерн 5-0

После того, как колено BC развернется, измеряется 50%-я коррекция от точки B до точки C. Кроме того, от точки C проектируется длина AB=CD (эквивалентная длине колена AB), получаем Потенциальную Зону Разворота (PRZ). Потребуется некоторое время, чтобы начать видеть эту структуру, но главное — это неудавшаяся волна вниз, за которой следует точное отношение 1.618-2.24. От этой точки нужно отложить 50%-й уровень коррекции вкупе со Взаимным AB=CD и следить за действием цены в PRZ.

Медвежий паттерн 5-0

Медвежий паттерн 5-0 отсчитывается от точки 0, представляющей собой минимум долгого взлета до начальной точки паттерна — X. Начальная точка X соответствует зоне неудавшегося прорыва, где подъем от точки А до пика B несколько превышает предшествующий максимум X. Опять таки, это неудавшаяся волна 3 или волна 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры.

Медвежий паттерн 5-0

Медвежий паттерн 5-0

Помните, что подъем от точки А должен быть иметь длину не менее 1.13, но не больше 1.618 от хода X-А. После того, как эта импульсивная неудавшаяся волна сформируется, колено BC падает, по крайней мере, до 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Повторюсь, этот узкий диапазон 1.618-2.24 — определяющий элемент структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, структура не соответствует правилам 5-0. После того, как колено BC развернется, от точки B до точки C откладывается 50%-й ретрейсмент. Кроме того, проектируется расстояние AB=CD от точки C (эквивалентное длине AB), что дает нам Потенциальную Зону Разворота (PRZ).

 

Ретрейсмент 0.886 и гармонические ценовые модели

Scott Carney

Ретрейсменты Фибоначчи 0.618 и 0.786 известны, пожалуй, всем. Наряду с этими ретрейсментами некоторые авторы предлагают использовать ретрейсмент 0.886. Честь его изобретения принадлежит Джиму Кейну

Джим Кейн провел много лет, анализируя теорию линий Фибоначчи и выстраивая производные от них уровни. Я полагаю, что ретрейсмент 0.886 одно из самых лучших открытий в теории финансового анализа за последние 10 лет. Этот ретрейсмент очень важен для дифференциации гармонических моделей и для определения уровней поддержки и сопротивления.

Первоначально я указал Джиму не несколько разных структурных моделей, пытаясь доказать, что «не все модели Гартли представляют собой одно и то же». В это время, несколько лет назад, я пробовал усовершенствовать все ценовые структуры, состоящие из пяти точек, основываясь на выверении линий Фибоначчи. При внимательном рассмотрении того, как ведет себя цена около уровня 0.886, я заметил много специфических общих черт ее поведения.

В частности, я понял, что точка В ценовой структуры Гартли, при использовании значения меньше 0.618, будет почти всегда превосходить ретрейсмент 0.786 от Х-А в намеченной финальной точке. Так я разработал новую ценовую модель, которая получила название «Летучая мышь», в которой использовался так называемый «глубокий ретрейсмент 0.786». Я также указал на то, что использование 0.786 без учета структуры было большой ошибкой. Кроме того, использование ретрейсмента 0.886 в правильной модели сокращало риск, в ранее «недифференцированной» модели Гартли на 10 %.

Я показал Джиму Кейну связь между «глубоким ретрейсментом 0.786» (0.886) и 1.618 ХА модели «Глубоководного краба». После того как мы обсудили найденные мною закономерности с точки зрения теории Фибоначчи, а также ценовые модели «Летучей мыши» и «Глубоководного краба», он сказал мне: «Глубокий ретрейсмент 0.786 на самом деле представляет собой ретрейсмент 0.886, корень четвертой степени 0.618 или квадратный корень 0.786».

Мне также удалось уточнить ценовые структуры и линии Фибоначчи для гармоничных ценовых моделей, таких как модели «Краб», «Летучая мышь» и «Глубоководный краб».

Джим и я пришли к выводу, что это самый эффективный уровень Фибоначчи в арсенале Гармоничного трейдинга. Ретрейсмент 0.886 позволяет определить уровни цены в зонах поддержки и сопротивления. Он также позволяет определить точно развороты в таких ценовых моделях как «Летучая мышь» в рамках Потенциальной зоны разворота.

Я использую ретрейсмент 0.886 при внутредневной торговле по мини-контракту Standard and Poor’s 500 (ES). Выяснилось, что этот контракт часто разворачивается на ретрейсменте 0.886, где формируются краткосрочная поддержка и сопротивлении. Яркий пример эффективности использования этого ретрейсмента можно привести на примере торгов по мини-контракту в за одну неделю середины января 2004 года, когда цены трижды сталкивалась с этим уровнем.
На первом графике торгов по мартовскому мини-контракту SP500 показан первый 0.886 ретрейсмент, трехдневного движения 16-21 января. Хотя этот период включал в себя выходные сам ретрейсмент происходил от движения трех сессий. ES резко развернулся, после тестирования поддержки на 1133.16. Минимум был менее, чем на 3\4 пункта — 2 полных тика — ниже предполагаемой финального уровня 1132.75.

Минимум 21 января на 1132.75 знаменовал начальную точку второго трехдневного движения с последующим его ретрейсментов. Во второй раз, как видно на рисунке 3, ES развернулся в трех тиках от уровня 0.886, который снова обеспечил хорошую краткосрочную поддержку.

Еще один 0.886 ретрейсмент произошел от движения 25 — 28 января. В этот раз это было хорошее краткосрочное ралли краткосрочное ралли на десять пунктов, однако в этот раз в результате его ретрейсмента произошел пробой уровня 0.886. Эта ситуация является прекрасным примером циклического поведения цены и дает важную информацию о ее потенциальных движениях в будущем.

В приведенном нами примере линия 1137.55 оказалась критической для продолжения восходящего тренда. После того как контракт пробил этот уровень, был сгенерирован сигнал об изменении направления движения цены.

Этот пример наглядно демонстрируют эффективность предложенного нами ретрейсмента в качестве критического технического индикатора движения цены. Хотя ретрейсмент 0.886 является наиболее эффективным из всех, он лучше всего он подходит для таких ценовых моделей как «Летучая мышь» и «Краб».

Наш ретрейсмент легко добавить на ваш компьютер используя опцию «Линии» в меню. Как я казал ранее, важного кликнуть на ярко выраженный минимум и довести курсор до высшей точки. Это будет предполагаемый диапазон движения цены. После определения диапазона кликните на одну из линий, чтобы отредактировать уровни ретрейсмента. После открытия диалогового окна введите уровень 0.886.

Ретрейсмент 0.886 относительно нов для трейдинга. Однако это очень мощный инструмент в технике Гармоничной торговли. Он пользуется все большей популярностью, и все большее число трейдеров понимают, что он представляет собой нечто большее, чем просто новый уровень Фибоначчи.

Scott M. Carney
использует соотношения чисел Фибоначчи для исследования изменения цен акций.

Далее будем обозначать «соотношения чисел Фибоначчи» — словом «числа» или числа Фибоначчи. Везде далее перевод мой.

Он пишет:

Первичными числами являются: 0.618, 0.786, 1.27, 1.618. Эти четыре числа должны стать основанием для того, чтобы идентифицировать{опознать} любую потенциальную торговую возможность.

Самая важная функция этих чисел — то, что они являются средством определения дальнейшего изменения цены… Хотя изменения цены акции часто немного отличаются от точного числа, это обычно для акций, необходимо быть особо внимательным при достижении ценой области, близкой к числу Фибоначчи.

Числа Фибоначчи создают критические области, которые должны быть исследованы, чтобы определить будущую тенденцию движения акции.

0.618 Коррекция — вероятно самая популярная коррекия Фибоначчи, которая используется техниками.

Бычья 0.618 Коррекция ——————-\/——————- Медвежья 0.618 Коррекция

Коррекция Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи

0.786 Коррекция

0.786 коррекция- квадратный корень из 0.618.
0.786 коррекция — следующая критическая область, которую исследуют, после того, как 0.618 была явно нарушена. 0.786 — жизненное Число Фибоначчи, потому что это — часто «последняя случайная область разворота.»…

Бычья 0.786 Коррекция

 

1,27 — важное первичное Число Фибоначчи. Это — первая область, которую исследуют после того, как акция переместилась далее предыдущей точки сопротивления или поддержки.
1.27 — квадратный корень из 1.618.

Бычья 1.27 проекция

1.618 проекция — другое существенное Число Фибоначчи, потому что это обычно указывает на исчерпывающее ценовое действие. Часто, когда акция превышает эти 1 618, это представляет чрезвычайное ценовое действие, которое трудно выдержать.
Начиная с 1.618 изменение цены является слишком большим, развороты, которые встречаются вне этой области, проходят обычно быстро.

Бычья 1.618 проекция

Вторичные Числа

Есть несколько других чисел, которые связаны с последовательностью Фибоначчи, которую я рассматриваю, как обладающие «гармоническими» качествами. Хотя есть много чисел, которые могут быть получены из последовательности Фибоначчи, которые используются для анализа графика цены акций, я не включаю все их. Я полагаю, что те, что я перечисляю, являются самыми важными для определения действительно гармоничной установки.


0.382, 0.50, 1.00, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14

Важно подчеркнуть, что эти числа в сочетании с другими первичными Числами Фибоначчи помогают лучше увидеть геометрические образцы. Они — эффективные числа в измерении ценового действия, хотя они не столь же жизненно важны как первичные числа.

Самый важный аспект этих чисел — необходимо знать об их существовании.

Экстремальные числа: 2.24, 2.618, 3.14

Эти числа должны использоваться, когда цена акции превысила 1.618 Projection. Когда пройдено 1.618, цена обычно очень изменчива. Разворот от этих чисел может быть весьма драматическим, цена быстро меняется после касания экстремального числа.
Самый важный аспект относительно этих чисел — то, что они обладают чрезвычайной природой{характером}.

Бычья конфигурация

Когда акция снизилась ниже 1.618, экстремальные числа — превосходные области, чтобы исследовать на потенциальные точки разворота. 2.24 вероятно самый распространенный из экстремальных бычьих чисел, далее идет 2.618, и в редких ситуациях 3.14. Фактически, я полагаю, что 3,14 — окончательная точка,: где разворот обычно происходит.
Если акция развернется от экстремальных чисел, то обычно следует прорыв 1.618. Если акция снизится до этой области, то ценовое действие обычно будет чрезвычайным и обладать предупредительными знаками. Однако, разворот от этих чрезвычайных чисел обычно очень резкий и быстрый.
Важно изучить основную{элементарную} структуру каждой проекции.

The Sharp Retracement: 0.382
Острое Восстановление: 0.382

0,382 по большей части связан с сильным сопротивлением или коррекцией после сильного движения. 0.382 коррекция встречается, когда изменение цены является чрезвычайным. Быстрая и внезапная природа 0,382 препятствия часто приводят к другому чрезвычайному ценовому движению в том же самом направлении.
Обычно, 0.382 восстановления ценового движения сопровождаются 1.618 из того препятствия. Это означает, что, если 0.382 восстановления равны 1, то следующее ценовое движение должно быть по крайней мере 1.618, Иногда, когда ценовое действие является очень большим, следующее ценовое движение может быть 2,24, 2.618 или 3.14 из того восстановления. Самое важное для понимания 0.382 коррекции — то, что это связано с чрезвычайным ценовым действием.

Ниже приведены рисунки для бычьей и медвежьей коррекций.

Статические Числа: 0.5, 1.0, 2.0
Я отношусm к этим числам, как к статическим, потому что они непосредственно не получены из последовательности Fibonacci как другие вторичные числа. Эти числа часто находятся на графиках акций. Например, двойная вершина или двойное основание обладают двумя равными ценовыми ногами. Другой общий пример — 50%-ое восстановление. Часто, акция восстановит половину или 0,5 из ценового движения. Но, это ценовое действие легко расшифровать. Фактически, я полагаю, что техники используют эти числа больше чем Числа Фибоначчи.
Я не включил никаких примеров статических чисел, так как ценовые ноги{опоры} обычно просто расшифровать. Хотя эти числа могут помочь измерять ценовое действие, я не чувствую, что они являются столь же гармоническими как другие числа. Поэтому, я использую их, как дополнение к потенциальной установке.

Вторичные числа являются эффективным средством измерения действия рынка. Однако, они должны служить дополнением другим первичным числам, и они не столь существенны в пределах потенциальной зоны разворота. Но о них важно знать, так как они помогут определить гармоническую область более ясно.

На этом в книге заканчивается описание чисел, с которыми в основном «работает» автор. Я не стал приводить примеры ценовых графиков, методы работы трейдера в потенциальных точках разворота. Далее в процессе работы над темой некоторые посты будут немного изменяться и дополняться.

Числа, описанные выше, являются «элементарными кирпичиками», из которых строятся все паттерны.

Далее в книге идет подробное, с большим количеством примеров, описание паттернов и их модификаций. Рисунки паттернов в сжатом виде приведены на первой странице данной ветки. В книге дается описание большего количества модификаций паттернов. Описана тактика работы с паттернами, где ставить стоп-лосс… и т.д.

продолжение следует…

Идеальные формы паттернов Были показаны на перевой странице этой ветки.

Но бывают ситуации, отличные от идеальных. Далее пойдет речь о таких ситуациях.

Дополнительные проекции паттерна AB = CD

(1.27 или 1.618)*AB = CD

Когда рынок не разворачивается в точке D, можно исследовать точки 1.27 или 1.618, чтобы определить другие потенциальные точки разворота. Эти точки не трудно вычислить. В зависимости от используемого числа, умножать луч AB на 1.27 или 1.618 и проектировать расстояние от точки C. Это вычисление должно сходиться с проекцией Fibonacci — обычно 1.618 или 2.24 — для луча BC.

Альтернативный бычий паттерн (1.27 или 1.618)*AB = CD

Разворот в точке D. Стоп лосс чуть ниже точки D.

0.618 или 0.786 из AB = CD

Другая альтернатива образца AB=CD должно использовать 0.618 или 0.786 луча AB, чтобы определить точку завершения CD. Такие ситуации встречаются, когда луч AB обладает чрезвычайным ценовым движением, все же образец все еще обладает двумя симметричными ценовыми лучами.
Хотя эти паттерны довольно необыкновенны, они действительно встречаются. Завершение сокращенного луча цены на CD определяется, умножая 0.618 или 0.736 на длину луча AB и проектируется расстояние от точки C.

Альтернативный бычий паттерн 0.618 или 0.786 из AB = CD

Разворот в точке D. Стоп лосс чуть ниже точки D.

AB=CD с ab=cd

Бывает много случаев, где меньший раттерн ab=cd будет существовать в пределах одного из лучей большего AB=CD. Когда это встречается, меньший ab=cd будет часто заканчивать в той же самой области как больший AB=CD. Хотя это может существовать в первом луче (AB) или даже обоих лучах, меньший ab=cd обычно будет находиться в луче CD большего AB=CD. Существование меньшего ab=cd будет служить дополнением другим гармоническим числам и поможет далее определять потенциальную зону разворота, я полагаю, что точка завершения большего AB=CD более важена чем меньший ab=cd. Но, точка завершения паттерна ab=cd в пределах большего AB=CD дает чрезвычайный сигнал!, и это может быть критическая потенциальная зона разворота.

Альтернативный бычий паттерн маленький ab=cd в пределах большого AB=CD

Разворот в точке D. Стоп лосс чуть ниже точки D.

Альтернативный вариан Бабочки

Бабочка с 1.618 проекции XA

Так как Бабочка — очень мощный образец, преобладающая тенденция часто превышает начальную гармоническую цель в 1.27. Хотя эти 1.27 могли бы быть превышены, это не означает, что нужно избегать торговли. Когда есть ясный образец, существующий с другими Числами Фибоначчи, существующими вне этих 1.27, 1 618 из луча XA нужно рассмотреть как следующая потенциальная цель для торговли
Я включил специальный раздел на 1.618 Бабочки, потому что это содержит несколько элементов, которые являются отличными чем образец с 1.27 проекциями XA.
1.618 вычисления X, будет требоваться, чтобы использовать вторичные числа до луча BC. Кроме того, 1.618 Бабочки очень часто будут требовать дополнительного вычисления луча AB=CD.

Альтернативные паттерны Три движения.

Три Движения и Главные Проекции Fibonacci

Когда паттерны Три Движения развиваются около ценовых крайностей, часто наблюдаются главные проекции Fibonacci, которые сходятся в той же самой области третьего движения. Эти большие проекции очень существенны, потому что они помогают увидеть потенциальную зону разворота.

Бычий альтернативный паттерн Три движения

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...