Гармоничные паттерны. 5-0

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Паттерн 5-0 входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется точкой B — обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, паттерн 5-0 требует, чтобы размеры AB=CD определяли завершение паттерна.

Проекция XA, которая определяет точку B, не может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит структуру.

Колено BC — самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 — определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура не является паттерном 5-0.
После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый ретрейсмент от точки
B до точки C. Кроме того, от точки C откладывается Взаимное AB=CD (длина колена AB) до
Потенциальной Зоны Разворота (PRZ).

Паттерн 5-0 — невероятно точный паттерн, который требует только двух чисел — 50%-ое восстановление колена ВС и взаимные AB=CD.

Паттерн 5-0 является самой молодой гармоничной моделью. Первые материалы С.Корнея, посвящённые ему, публиковались в 2004-2005 гг. Сразу же перейдём к разбору этой модели (см. рис. 1).


Рисунок 1

Бычий вариант паттерна 5-0 — на рис. 1. Начинается эта модель со сравнительно небольшого заключительного движения цены в рамках завершающейся тенденции (отрезок АВ). Проекция этого движения не должна превышать 1.618.

Ралли ВС составляет не менее 1.618, но и не более 2.24. Движение CD должно завершиться на уровне 50% (это требование в классической модели, исключения рассмотрим в следующем уроке).

Еще одно важное свойство паттерна 5-0: лучи АВ и CD должны быть равнозначны, в этом и заключается основная идея модели, по этим четырем точкам можно построить канал.


Рисунок 2

Пример медвежьего варианта паттерна 5-0 — на рис. 2. Модель сформирована в нисходящем канале, после окончания точки D последовало значительное снижение цены.


Рисунок 3

Ещё один пример медвежьего паттерна 5-0 показан на рис. 3. АВ здесь не намного превышает 0Х, но модель сформирована достаточно четко, что было сигналом к продолжительному медвежьму тренду.
Гармоничные паттерны. Вариации паттерна 5-0.

Рассмотренный в предыдущем уроке паттерн 5-0 является лишь частным случаем «пропорционального прямоугольника» ABCD. Автор модели 5-0 наложил на паттерн ограничение — движение CD должно завершаться на уровне 50% от хода ВС. Реальный же рынок намного многообразнее, и чаще на нем можно встретить паттерн 5-0 с не совсем «правильными» пропорциями. Формирование подобной модели хоть и меньший по значимости сигнал, чем 5-0 соответствующая всем правилам, но учитывать его всё-равно нужно. Итак, обратимся к примерам.


Рисунок 1

На рис. 1 паттерн 5-0 вначале формировался по всем правилам, но отрезок СD завершился на уровне 38,2%, не дотянув до положенных 50%. Далее последовал стремительный рост цены.

Рисунок 2 Гармоничный паттерн на рис. 2 соответствует всем правилам, за исключением одного — точка D сформирована на уровне 61,8%. Это также значимый фибо-уровень, и значительная часть паттернов 5-0 завершается именно на этом уровне.
Рисунок 3
В некоторых случаях отрезок ВС также не получается слишком продолжительным. На рис. 3 он был завершён на уровне 127,0%. Точка здесь также нестандартная и окончена на 61,8%.

Рисунок 4

Рис. 4 чем-то похож на рис. 3, за одним лишь исключением — точка D здесь сформирована по правилам паттерна 5-0.

Итак, нередко рынок выходит за рамки паттерна 5-0, не нарушая при этом его гармоничных пропорций. Использовать в торговле такие «нестандартные» модели конечно можно, но с осторожностью. Например, если предполагается что формируется 5-0, когда есть все основные точки можно построить канал (есть на всех примерах выше).

Если цена отбивается в точке D от его нижней границы и от фибо-уровня, это может быть отличным торговым сигналом. Stop-loss можно выставлять под каналом или на уровне точки В. В качестве минимальной ценовой цели можно ориентироваться на длину отрезка BC, отложенного от точки D.

 

 

Модель 5-0
Несмотря на то, что я знал об этой структуре уже давно, Паттерн 5-0 — относительно новое  открытие в методе Гармонической торговли, который я адаптировал в течение прошлого года.
Я изучил сотни случаев, чтобы выявить лучшие структуры 5-0. В этой статье я дам основные методы идентификации паттерна.

Хотя я не буду касаться техники исполнения или стратегий управления сделкой, принципы здесь — те же самые, что и у всех гармонических паттернов, их можно найти в моей книге 2004 года, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том первый (Harmonic Trading of the Financial Markets). Я планирую описать паттерн с полным обзором принципов 5-0 в своей следующей книге,
Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том второй, который будет издан в июне 2005. Хотя этот новый паттерн обладает многими чертами, совместимыми со всеми гармоническими структурами, есть несколько характеристик, реально отличающих его от остальных.

Паттерн 5-0 — уникальная структура, которая требует точного соответствия отношений Фибоначчи.
Хотя 5-0 считается паттерном восстановления, поскольку 50%-ое восстановление — наиболее критическое число в Потенциальной Зоне Разворота, размеры ценовых колен немного отличаются от «Летучей мыши» или Gartley.

5-0 входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется точкой B — обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, 5-0 требует, чтобы размеры AB=CD определяли завершение паттерна.

Основная предпосылка паттерна — идентификация отличных реакций после завершения противоположного тренда. Действующие паттерны 5-0 обычно представляют собой первый откат значимого разворота тренда. Во многих случаях, нога AB структуры — неудавшаяся заключительная волна продленного тренда. В терминах волновой теории Эллиотта, нога AB может быть неудавшейся
волной 3 из коррекции «abc» или неудавшейся волной 5 закончившегося тренда. Хотя, с точки зрения Гармонической торгли, это очевидные подобия, чтобы удовлетворить требования паттерна, важно исследовать структуру отношений Фибоначчи.

5-0 — невероятно точный паттерн, который требует только двух чисел — 50%-ое восстановление колена ВС и взаимные AB=CD. Важно обратить внимание, что измерения, используемые в определении Потенциальной Зоны Разворота (PRZ), отличаются от всех других гармонических паттернов двумя путями.

50%-я проекция BC определяет точку завершения паттерна:
В большинстве случаев колено XA — определяющее измерение завершения паттерна, в то время как проекция BC — обычно подтверждающее число. Однако, паттерн 5-0 использует 50%-е восстановление BC как определяющий лимит сетапа.

Взаимные AB=CD:
Паттерн 5-0 включает в себя новый тип измерения AB=CD — паттерн взаимных AB=CD.
Паттерн взаимных AB=CD напоминает лежащую «Z» или «S».


Взаимные AB=CD в пределах определенной структуры 5-0 весьма эффективны в определении точной области потенциального разворота. Хотя 50%-ое восстановление — самое важное число в точке завершения паттерна, все еще стоит исследовать и диапазон в целом.

Основные требования 5-0
Хотя паттерн включает в себя 5 точек, составляющих структуру (X, A, B, C, D), отправная точка структуры (0) может быть началом любого расширенного ценового движения. Однако, начальная точка X должна обладать определенным равнением относительно точек А и B. Формирование структуры X, A, B обычно является разновидностью импульсного движения. Проекция XA, которая
определяет точку B, не может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит структуру, поскольку предпочтительными здесь являются меньшие импульсные движения.
Повторюсь, это — неудавшаяся волна 3 или волна 5 — в терминах волновой теории Эллиотта.

Колено BC — самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 — определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура не является паттерном 5-0.

После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый ретрейсмент от точки B до точки C. Кроме того, от точки C откладывается Взаимное AB=CD (длина колена AB) до Потенциальной Зоны Разворота (PRZ). Следующие иллюстрации и примеры пояснят эти концепции.
Бычий паттерн 5-0
Бычий паттерн 5-0 начинается в точке 0, откуда идет ход до начала собственно паттерна в X.
Начальная точка X является минимумом предшествующего значимого снижения. После быстрого реактивного сильного отскока к точке А структура продолжает падение, пока не найдет поддержку немного ниже предшествующего минимума X. Это — неудавшаяся волна 3 или 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры. Однако, принципы Гармонической торговли требуют, чтобы этот минимум показал, по крайней мере, 1.13, но не больше 1.618 от движения X-А. После того, как проявилась импульсивная неудавшаяся волна, подьем колена BC требует, по крайней мере, отношения 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Вот этот узкий диапазон 1.618-2.24 — элемент определения структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, это не 5-0.


После того, как колено BC развернется, измеряется 50%-я коррекция от точки B до точки C.
Кроме того, от точки C проектируется длина AB=CD (эквивалентная длине колена AB), получаем Потенциальную Зону Разворота (PRZ). Потребуется некоторое время, чтобы начать видеть эту структуру, но главное — это неудавшаяся волна вниз, за которой следует точное отношение 1.618-2.24. От этой точки нужно отложить 50%-й уровень коррекции вкупе со Взаимным AB=CD и следить за действием цены в PRZ.
Медвежий паттерн 5-0
Медвежий паттерн 5-0 отсчитывается от точки 0, представляющей собой минимум долгого взлета до начальной точки паттерна — X. Начальная точка X соответствует зоне неудавшегося прорыва, где подъем от точки А до пика B несколько превышает предшествующий максимум X. Опять таки, это неудавшаяся волна 3 или волна 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры.

Помните, что подъем от точки А должен быть иметь длину не менее 1.13, но не больше 1.618 от хода X-А. После того, как эта импульсивная неудавшаяся волна сформируется, колено BC падает, по крайней мере, до 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Повторюсь, этот узкий диапазон 1.618-2.24 — определяющий элемент структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, структура не соответствует правилам 5-0. После того, как колено BC развернется, от точки B до точки C откладывается 50%-й ретрейсмент. Кроме того, проектируется расстояние AB=CD от точки C (эквивалентное длине AB), что дает нам Потенциальную Зону Разворота (PRZ).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...