Анализ отчетов СОТ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Один из популярных ресурсов для анализа отчетов — http://www.timingcharts.com/

Вот так выглядит начальный экран — график и панель управления данными.

Символ можно изменить. Тикеры разбиты на категории: валюты форекс, энергия, зерновые, биржевые индексы, процентные ставки, мясо, металлы и  потребительские товары.

 

Дальше идёт кнопка Linked.  Она позволяет отображать фьючерсные контракты, присоединенные к датам. Так как известно, что у фьючерсов бывают разные даты экспирации.

Для любителей покопаться и поэкспериментировать можно выбирать настройки по месяцам неделям и дням. Нам это не нужно, поэтому оставляем активной Linked. Далее идут кнопки D, W и М.

  • D – дневные графики
  • W – недельные
  • M – месячные

Сделаем активным поле недельные, так как отчеты СОТ обновляются раз в неделю.

Далее можно выбрать оформление в виде баров или свечей. Переключим на свечи.

Далее идет оформление заднего фона. На выбор темный, как сейчас, или светлый. Оставим темный.

Следующая кнопка — индикаторы. Здесь можно добавлять технические индикаторы. К примеру, линейная регрессию, скользящие средние и т.п. Достаточно удобная функция. И очень наглядно. С направлением тренда точно не ошибешься.

Впрочем, технический анализ удобнее проводить в терминале.

Дальше кнопка СОТ. Это как раз наши отчёты.

И кнопка Sentiment. При нажатие на неё появляется окно индикатора. Это настроение рынка. Определяется оно с позиций трейдеров. Если линия высоко, то настрой бычий. Если внизу, то медвежий.

Вот так все это выглядит.

Дело в том, что это данные по позициям реальных трейдеров. Проблема в том, что не указанно откуда они берутся. Либо их предоставляет какой-то брокер, либо же как-то они еще получают эти данные. Сайт этого не указывает. Я, честно говоря не знаю, как нам это пригодится, так как нам неизвестен источник. А, следовательно, анализ может быть неправильным, неполным и недостоверным. Но если вам интересно, то можно изучить и найти некие закономерности. В целом если посмотреть на индикатор настроения рынка, то можно заметить, что он похож на движение графика. Но, опять же, не всегда. Итак, это что касается настроения рынка. Снизу можно выбрать период. По умолчанию, стоит полгода. Можно выбрать 3 месяца, 3 года, 5 лет и так далее.

 

Теперь перейдем непосредственно к тому, ради чего мы пришли на этот сайт. Нас интересуют данные СОТ, менюшка слева.

Первым делом мы выбираем базу данных. Futures Only или Options and Futures. Выбираем Options and Futures потому что это объединенный отчет и данные там более объемны.  Далее идет колонка Output.

В ней мы можем выбрать различные показатели, которые будут отображаться на графике.

NetPositions — мы сразу получаем данные по чистым позициям игроков на рынке. Как вычисляются чистые позиции? Из длинных позиций вычитают короткие. К примеру длинных позиций 100 000. Коротких 50 000. Значит, чистых позиций будет +50 000. Если длинных будет 100 000, а коротких 200 000, то тогда чистая позиция будет -100 000. Простая арифметика.

Далее идет СОТ индекс.

В данном случае линии будут отображаться по отдельным группам игроков по шкале от 0 до 100. В зависимости от того, какие были движения за последний промежуток времени. В среднем за 26 недель мы получаем индекс СОТ, с чем работать довольно удобно. Далее есть индекс движения в виде гистограммы.

Здесь нужно выбрать какие данные в виде гистограммы мы хотим увидеть. По умолчанию стоит отображение позиций крупных спекулянтов. Можно выбрать данные по хеджерам и мелким спекулянтам. Всех сразу просмотреть на гистограмме возможности нет, потому что это было бы не удобно. И есть еще пункт сustom.

Здесь можно самостоятельно настроить индикатор СОТ. Можно самому выбрать, что включить на график.

Итак, у нас отображается индекс СОТ.

  • Зеленая линия – это крупные спекулянты
  • Синяя линия – это коммерческие хеджеры
  • Красная линия – это мелкие спекулянты

У нас открыт британский фунт и дневные графики. Отображаются изменения за каждый вторник, так как данные поступают только в этот день. Поэтому, когда мы переводим на какой-нибудь день, то на шкале ничего не меняется. Но когда мы переводим на вторник, то появляются точки на нашем индексе СОТ. Изменения за последний период, в нашем случае за полгода. Давайте переключимся на недельный график для большей наглядности. Так как у нас всё-таки каждую неделю отчёт предоставляется всего один раз. Прежде чем анализировать, нам нужно понять, как торгуют крупные игроки, как торгуют хеджеры и как торгуют мелкие игроки. Крупные игроки, как правило, заходят в самом начале трендов. Когда они только начинают формироваться. И выходят в конце тренда.

Коммерческие игроки могут идти против тренда, если это в их интересах. И как правило начинают какие-то активные действия против тренда. Причём зачастую ещё немного заранее до того момента, как тренд проявится. Факторы, которые не доступны обычным людям, но известные хеджерам, побуждают их предпринимать какие-либо действия заранее. То есть допустим покупку фьючерса на фунт. И тем самым обезопасить свой бизнес от финансовых рисков.

У нас был продолжительный тренд вниз. В этот момент хеджеры были в зоне перекупленности индекса СОТ. Практически всё время, пока тренд был вниз. А как только тренд начал расти вверх соответственно индекс СОТ для хеджеров начал ползти вниз. Они идут против тренда в своих собственных интересах. И начинают идти против тренда частенько заранее.

На нашем примере с фунтом можно увидеть, что сейчас происходит рост позиций хеджеров. А это значит, что нужно ожидать движение фунта вниз. Что касается крупных трейдеров или спекулянтов, то как правило, они идут вместе с рынком. Так как составляют его немалую часть.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...