Риск-менеджмент

• Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами. Райан Джонс
• Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. Ральф Винс
• Против богов. Укрощение риска. Питер Бернстайн
• Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. Михаил Чекулаев
• Новый подход к управлению капиталом. Ральф Винс
• Булашев. Статистика для трейдеров

Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами. Райан Джонс Задача автора этой книги – убедить всех, кто мечтает о супер-прибылях на финансовых рынках, в утопичности надежд на моментальное обогащение. Для этого достаточно лишь взглянуть на статистику! На самом деле, будучи серьезным трудом, управление капиталом требует опыта, знаний и владения адекватной стратегией. В центре внимания Райана Джонса – важнейшие вопросы в сфере управления капиталом. Стоит ли применять стратегии управления капиталом, если вклад невелик? С какого момента целесообразно их применение? Надо ли изначально предупредить возможные потери или стоит сперва испытать удачу? И, пожалуй, главное: как применять прибыльную стратегию на практике? Эта книга – для всех, кто хочет узнать правильные ответы на эти вопросы.

Против богов. Укрощение риска. Питер Бернстайн Риск сопровождает человека в течение всей его жизни, причем наш современник подвержен риску в значительно большей степени. Раскрывая неизбежность риска в деятельности человека (и отдельного индивида, и общества в целом), Питер Бернстайн утверждает, что, опираясь на историко-социологический опыт и используя математический анализ, можно избавить себя от ряда негативных последствий какого-либо печального события. В частности, в деятельности институционального инвестора или биржевого игрока роль защиты выполняют диверсификация и хеджирование. И уж наверняка читатель избавлен от риска заскучать, читая Бернстайна: блестящий слог и увлекательное изложение делают эту книгу настоящим литературным шедевром.

Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. Михаил Чекулаев Эта книга, посвященная рассмотрению различных концепций управления риском изменения цены, сегодня актуальна, как никогда: именно грамотное управление рисками всегда было залогом успеха в финансовом мире, а при современном росте рисковых угроз может считаться фактором номер один. В центре внимания автора – практическое применение древнейшей теории волатильности в сочетании с риск-менеджмнтом в условиях современного финансового рынка как действующий механизм получения прибыли. Ориентированная на широкий круг читателей от рядовых инвесторов до специалистов инвестиционной индустрии, книга поистине не имеет себе равных среди подобных изданий.

Новый подход к управлению капиталом. Ральф Винс Умение этого автора говорить доступно и интересно о самых сложных концепциях уже известно тем, кто знаком с его предыдущими работами. Также живо, весело и ненавязчиво Ральф Винc преподносит читателю сложнейшие теоретические выкладки по новой методологии управления капиталом, не утомляя избытком математических выкладок и подсказывая способы легкого понимания, усвоения и применения предлагаемых формул. Несмотря на доступность изложения, книга содержит сложнейшие концепции, что делает ее бесценным источником информации для институциональных инвесторов, управляющих инвестиционными портфелями, трейдеров разных финансовых рынков и прочих профессионалов в области инвестиций.

Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. Ральф Винс Опираясь на классическую теорию вероятности, автор призывает трейдеров соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений, однако цель его – не посеять пессимизм, а научить пользоваться современной теорией портфеля. Представленные портфельные стратегии позволяют определять оптимальное количество контрактов для успешной торговли и рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля. Предельная простота излагаемых концепций и удачные иллюстрации примерами из практики делают сложнейшие методики управления капиталом в торговле наглядными и доступными, а ценная профессиональная информация будет, безусловно, интересна профильным специалистам, трейдерам и аналитикам различных финансовых рынков.

Булашев. Статистика для трейдеров Работа в условиях неопределенности, по мнению автора, может быть подкреплена выкладками теории вероятности и математической статистики. В этой книге сделана попытка системного осмысления возможности практического применения математических теорий к финансовым операциям – от базовых понятий до сложных методов, используемых при анализе инвестиционных рисков. Книга содержит огромное количество практических алгоритмов вычисления финансовых стохастических переменных и методов их оптимизации, что делает ее особенно ценной для трейдеров и портфельных менеджеров - специалистов финансовых рынков, которые постоянно принимают самостоятельные решения в условиях неопределенности.