Финансовая математика

• Кроновер. Фракталы и хаос в динамических системах
• Кузнецов. Динамический хаос
• Лобанов. Энциклопедия финансового риск-менеджмента
• Мандельброт. Фрактальная геометрия природы
• Пардо. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем
• Петерс. Фрактальный анализ финансовых рынков
• Рудык. Поведенческие финансы
• Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бумаг

Кроновер. Фракталы и хаос в динамических системах До сих пор эта стремительно развивающаяся математическая дисциплина была предметом только для монографий, и это - первое учебное пособие на русском языке. Книга великолепно проводит параллель между парой, казалось бы, очень разных математических объектов - между теорией фракталов, опирающейся на теорию размерности и на геометрию, и теорией хаоса, которая является развитием теории о динамических системах. Пособие отличается хорошим подбором алгоритмов и упражнений, что сделает его полезным для студентов старших курсов ВУЗов, аспирантов, специалистов самых различных областей, в которых используется данная теория.

Кузнецов. Динамический хаос Этот учебник для студентов-физиков написан на основе предыдущих лекций автора, посвященных теории линейных и нелинейных колебаний и волн, однако книга может рассматриваться и как самостоятельное издание. Здесь представлены основные концепции теории динамического хаоса - феномена, который появляется в нелинейных механических, химических, биологических, электрических и оптических системах. Книга представляет интерес для студентов, обучающихся по специализациям радиофизика, нелинейная динамика, теория колебаний, а также для аспирантов, исследователей и соискателей научных степеней по указанному профилю.

Лобанов. Энциклопедия финансового риск-менеджмента Третье дополненное издание этой книги стало первым изданием учебно-энциклопедического характера на российском книжном рынке, в котором основные вопросы финансового риск-менеджмента освещены в полном соответствии с международными стандартами. Книга содержит материалы, касающиеся рисков страхования банковских вкладов, моделей эволюции процентных ставок и прочих организационных аспектов риск-менеджмента, а также сведения по анализу макроэкономических рисков. В кругу рассматриваемых вопросов - систематизированный обзор методов количественного анализа и методы количественной оценки финансовых рисков.

Мандельброт. Фрактальная геометрия природы Автор этой книги - известный американский математик Б. Мандельброт, основатель теории фрактала. Это классическое изложение теории, начиная с 1977 года, выдержало несколько изданий за рубежом на разных языках и, наконец, с большим опозданием впервые вышло на русском языке. Впрочем, прошедшие годы не сделали книгу менее актуальной, и на сегодняшний день она остается лучшей работой по введению в теорию фракталов и фрактальную геометрию. Отлично проиллюстрированная, она написана в оригинальной манере и множество ярких примеров из различных областей науки.

Пардо. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем Эта книга содержит в себе всю информацию, необходимую для разработки собственной выигрышной торговой стратегии и проверки каждого этапа ее построения. Представленные автором методики оптимизации и тестирования - реальный способ создания работоспособной торговой стратегии, не требующий навыков компьютерного программирования и специальной подготовки. Это практическое руководство поможет научиться достоверно определять потенциал прибыльности созданной стратегии и связанные с ней риски, а также позволит провести тестирование ее работоспособности в режиме реального времени.

Петерс. Фрактальный анализ финансовых рынков В основе книги - гипотеза фрактального рынка как альтернатива гипотезе эффективного рынка. Фракталы рассматриваются как вездесущее в нашем мире явление, которое играет важную роль - в том числе, немаловажны фракталы и в структуре финансовых рынков. Автор относит финансовые рынки к разряду глобально детерминированных и подчиняющихся случаю только локально. В книге приведены методы фрактального анализа рынков валют, акций и облигаций, даны методики определения процесса как независимого, нелинейного детерминированного или нелинейного стохастического и проведено исследование влияния различий в этих процессах на способности моделирования и пользовательские инвестиционные стратегии.

Рудык. Поведенческие финансы В книге изложены положения новой области финансов, которая, в противовес классическим, берет в расчет иррациональную природу человека (в данном случае -финансового менеджера или инвестора) и то влияние, которое она оказывает на процесс принятия решений. По мнению автора, существует некая <идея познавательных иллюзий>, которая является частью человеческого мышления и становится причиной систематических ошибок при принятии решений. Из этой книги читатель узнает о разнообразных финансовых приложениях подобных ошибок: эффект диспозиции, эффект оверреакции, сверхактивная торговля, эффект андерреакции, чрезмерная уверенность в себе и многие другие.

Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бумаг В этой книге читатель сможет познакомиться с классической теорией эффективных портфелей, основоположником которой считается Г. Марковиц, автор большей ее части. Согласно теории, эффективность определяется как дисперсия доходности портфеля. Книга содержит алгоритмы, позволяющие определять эффективные портфели, а потому представляет интерес для разработчиков компьютерных программ по работе с ценными бумагами. Книга может быть полезна студентам и аспирантам, которые специализируются на финансах и применении количественных методов в экономике, а также участникам рынка ценных бумаг и всем интересующимся вопросами портфельной теории.